Сравнение TWCUX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCUX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCUX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | -8.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.15% против 12.25% соответственно.
TWCUX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 16.15%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCUX и SCHD
TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
TWCUX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TWCUX
SCHD
Сравнение TWCUX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCUX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.88 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 3.55 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCUX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TWCUX и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCUX и SCHD
Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.69% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TWCUX и SCHD
Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCUX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -33.37% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -12.74% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -16.85% | -18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -33.37% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -3.43% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -3.34% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.75% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCUX и SCHD
American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCUX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 2.33% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 7.96% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 15.69% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 14.40% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 16.70% | +5.33% |