Сравнение TW с MKTX
TW (Tradeweb Markets Inc.) and MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TW returned 3.85%/yr vs -23.13%/yr for MKTX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TW и MKTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у MKTX с доходностью -35.64%.
TW
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -2.56%
- С начала года
- -5.67%
- 1 год
- -25.33%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
MKTX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- -33.21%
- С начала года
- -35.64%
- 1 год
- -45.42%
- 3 года*
- -22.01%
- 5 лет*
- -23.13%
- 10 лет*
- -1.61%
Сравнение доходности по годам TW и MKTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -5.67% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -35.64% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 54.41% |
Correlation
The correlation between TW and MKTX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between TW and MKTX shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TW:
$21.56B
MKTX:
$4.10B
TW:
$4.06
MKTX:
$8.50
TW:
24.94
MKTX:
13.59
TW:
10.04
MKTX:
4.81
TW:
3.26
MKTX:
3.43
TW:
$2.16B
MKTX:
$875.65M
TW:
$1.56B
MKTX:
$606.31M
TW:
$1.34B
MKTX:
$456.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. MKTX — Ранг доходности на риск
TW
MKTX
Сравнение TW c MKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TW | MKTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.71 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.95 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.90 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TW и MKTX
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и MKTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | MKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -80.60% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.09% | -48.01% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -61.77% | +23.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -76.38% | +27.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -79.06% | +47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -28.93% | +14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.55% | 24.51% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и MKTX
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | MKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 10.69% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.10% | 20.93% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.59% | 28.65% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 33.12% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 32.63% | -2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и MKTX
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MKTX в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 2.67% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW и MKTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TW и MKTX
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
TW and MKTX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TW has higher volatility (11.90%) compared to MKTX (10.69%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs MKTX's -80.60%.
TW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и MKTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор