Сравнение TW с MKTX
TW (Tradeweb Markets Inc.) and MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TW returned 3.28%/yr vs -18.65%/yr for MKTX. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TW и MKTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у MKTX с доходностью -9.50%.
TW
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.62%
MKTX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 39.48%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- -9.50%
- 1 год
- -20.40%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- 0.96%
- Всё время*
- 13.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $334.51M | $182.45M | $125.85M | |
| $222.95M | $179.80M | $183.82M |
Сравнение доходности по годам TW и MKTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -4.61% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -9.50% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 54.41% |
Correlation
The correlation between TW and MKTX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between TW and MKTX shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TW:
$21.78B
MKTX:
$5.72B
TW:
$4.19
MKTX:
$8.49
TW:
24.40
MKTX:
19.14
TW:
9.92
MKTX:
6.75
TW:
3.28
MKTX:
4.63
TW:
$2.21B
MKTX:
$869.77M
TW:
$1.50B
MKTX:
$598.39M
TW:
$1.52B
MKTX:
$445.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. MKTX — Ранг доходности на риск
TW
MKTX
Сравнение TW c MKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TW | MKTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.47 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.05 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TW и MKTX
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и MKTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | MKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -80.60% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -43.34% | +9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -61.77% | +23.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -76.06% | +27.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -70.56% | +39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -29.05% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.81% | 23.77% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и MKTX
Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 13.29%, в то время как у MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) волатильность равна 26.46%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | MKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 26.46% | -13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 33.60% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 41.44% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 35.71% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 33.96% | -3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и MKTX
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MKTX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 1.90% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW и MKTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TW и MKTX
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.11M при выручке в 558.95M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.44M при выручке в 218.42M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.26M при выручке в 558.95M, что соответствует операционной рентабельности 43.9%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.88M при выручке в 218.42M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.32M при выручке в 558.95M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.55M при выручке в 218.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
TW and MKTX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTX has higher volatility (26.46%) compared to TW (13.29%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs MKTX's -80.60%.
MKTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и MKTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор