PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TW с MKTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TW с MKTX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или MKTX.

Корреляция

Корреляция между TW и MKTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TW и MKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.73%
-7.08%
TW
MKTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TW:

1.31

MKTX:

0.28

Коэф-т Сортино

TW:

1.68

MKTX:

0.64

Коэф-т Омега

TW:

1.26

MKTX:

1.08

Коэф-т Кальмара

TW:

2.10

MKTX:

0.13

Коэф-т Мартина

TW:

6.88

MKTX:

0.49

Индекс Язвы

TW:

4.84%

MKTX:

16.99%

Дневная вол-ть

TW:

25.47%

MKTX:

29.75%

Макс. просадка

TW:

-48.64%

MKTX:

-80.60%

Текущая просадка

TW:

-9.21%

MKTX:

-61.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$29.50B

MKTX:

$8.15B

EPS

TW:

$2.33

MKTX:

$7.27

Коэффициент P/E

TW:

58.06

MKTX:

30.12

Коэффициент PEG

TW:

3.87

MKTX:

3.00

Коэффициент P/S

TW:

17.13

MKTX:

9.97

Коэффициент P/B

TW:

4.98

MKTX:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$1.32B

MKTX:

$606.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$954.91M

MKTX:

$421.46M

EBITDA (12 мес.)

TW:

$740.61M

MKTX:

$318.18M

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у MKTX с доходностью -2.73%.

TW

С начала года

3.43%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

2.27%

1 год

33.30%

5 лет

21.05%

10 лет

N/A

MKTX

С начала года

-2.73%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-23.03%

1 год

9.99%

5 лет

-12.32%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и MKTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
MKTX
Ранг риск-скорректированной доходности MKTX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TW c MKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TW: 1.31
MKTX: 0.28
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TW: 1.68
MKTX: 0.64
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TW: 1.26
MKTX: 1.08
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TW: 2.10
MKTX: 0.13
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TW: 6.88
MKTX: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа MKTX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и MKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.28
TW
MKTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и MKTX

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MKTX в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.31%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		1.36%1.31%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%

Просадки

Сравнение просадок TW и MKTX

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и MKTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-61.28%
TW
MKTX

Волатильность

Сравнение волатильности TW и MKTX

Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
8.96%
TW
MKTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и MKTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию