PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с MKTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TWMKTX
Дох-ть с нач. г.42.94%-5.42%
Дох-ть за 1 год39.44%24.24%
Дох-ть за 3 года11.09%-10.13%
Дох-ть за 5 лет25.16%-5.27%
Коэф-т Шарпа1.920.64
Коэф-т Сортино2.731.05
Коэф-т Омега1.341.16
Коэф-т Кальмара3.140.33
Коэф-т Мартина10.461.03
Индекс Язвы3.90%21.53%
Дневная вол-ть21.27%34.44%
Макс. просадка-48.64%-80.60%
Текущая просадка-4.09%-51.84%

Фундаментальные показатели


TWMKTX
Рыночная капитализация$28.27B$10.34B
EPS$2.09$7.38
Цена/прибыль61.9937.16
PEG коэффициент2.993.53
Общая выручка (12 мес.)$1.63B$812.37M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.25B$609.77M
EBITDA (12 мес.)$844.40M$421.06M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TW и MKTX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TW и MKTX

С начала года, TW показывает доходность 42.94%, что значительно выше, чем у MKTX с доходностью -5.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.66%
35.05%
TW
MKTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TW c MKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.46
MKTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.03

Сравнение коэффициента Шарпа TW и MKTX

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MKTX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и MKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
0.64
TW
MKTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и MKTX

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности MKTX в 0.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.30%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
0.81%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%

Просадки

Сравнение просадок TW и MKTX

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и MKTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.09%
-51.84%
TW
MKTX

Волатильность

Сравнение волатильности TW и MKTX

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 4.86%, в то время как у MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
5.58%
TW
MKTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и MKTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию