PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с MKTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TW и MKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.54%
20.75%
TW
MKTX

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 49.03%, что значительно выше, чем у MKTX с доходностью -9.96%.


TW

С начала года

49.03%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

22.24%

1 год

42.52%

5 лет (среднегодовая)

25.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MKTX

С начала года

-9.96%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

20.76%

1 год

12.57%

5 лет (среднегодовая)

-7.07%

10 лет (среднегодовая)

16.06%

Фундаментальные показатели


TWMKTX
Рыночная капитализация$29.34B$10.01B
EPS$2.08$7.38
Цена/прибыль64.6435.97
PEG коэффициент3.113.42
Общая выручка (12 мес.)$1.63B$812.37M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.25B$609.77M
EBITDA (12 мес.)$893.81M$421.37M

Основные характеристики


TWMKTX
Коэф-т Шарпа2.040.37
Коэф-т Сортино2.880.72
Коэф-т Омега1.361.11
Коэф-т Кальмара3.360.19
Коэф-т Мартина11.030.58
Индекс Язвы3.95%21.61%
Дневная вол-ть21.38%34.39%
Макс. просадка-48.64%-80.60%
Текущая просадка0.00%-54.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TW и MKTX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TW c MKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.990.37
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.830.72
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.11
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.280.19
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.770.58
TW
MKTX

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа MKTX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и MKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
0.37
TW
MKTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и MKTX

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MKTX в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.29%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
1.14%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%

Просадки

Сравнение просадок TW и MKTX

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и MKTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-54.15%
TW
MKTX

Волатильность

Сравнение волатильности TW и MKTX

Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.67%
5.37%
TW
MKTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и MKTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию