PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с MKTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TW и MKTX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TW и MKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
275.26%
-9.65%
TW
MKTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TW:

1.25

MKTX:

0.01

Коэф-т Сортино

TW:

1.62

MKTX:

0.24

Коэф-т Омега

TW:

1.25

MKTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

TW:

2.48

MKTX:

0.01

Коэф-т Мартина

TW:

7.80

MKTX:

0.02

Индекс Язвы

TW:

3.93%

MKTX:

16.37%

Дневная вол-ть

TW:

24.49%

MKTX:

29.56%

Макс. просадка

TW:

-48.64%

MKTX:

-80.60%

Текущая просадка

TW:

-12.36%

MKTX:

-62.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$28.53B

MKTX:

$8.03B

EPS

TW:

$2.32

MKTX:

$7.28

Цена/прибыль

TW:

56.29

MKTX:

29.25

PEG коэффициент

TW:

3.78

MKTX:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$1.32B

MKTX:

$606.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$954.91M

MKTX:

$421.46M

EBITDA (12 мес.)

TW:

$740.61M

MKTX:

$318.18M

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у MKTX с доходностью -5.43%.


TW

С начала года

-0.16%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-0.45%

1 год

30.91%

5 лет

24.12%

10 лет

N/A

MKTX

С начала года

-5.43%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

-21.66%

1 год

-4.00%

5 лет

-10.48%

10 лет

10.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и MKTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

MKTX
Ранг риск-скорректированной доходности MKTX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TW c MKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TW: 1.25
MKTX: 0.01
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TW: 1.62
MKTX: 0.24
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TW: 1.25
MKTX: 1.03
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TW: 2.48
MKTX: 0.01
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TW: 7.80
MKTX: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа MKTX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и MKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
0.01
TW
MKTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и MKTX

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MKTX в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.32%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
1.40%1.31%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%

Просадки

Сравнение просадок TW и MKTX

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и MKTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.36%
-62.35%
TW
MKTX

Волатильность

Сравнение волатильности TW и MKTX

Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.72%
6.89%
TW
MKTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и MKTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab