Сравнение TW с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TW и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TW и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | 10.37% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 30.15% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 15.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
TW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- -19.54%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TW
SCHG
Сравнение TW c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TW | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.76 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 1.24 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.09 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.71 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TW | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.76 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TW и SCHG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и SCHG
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.42% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TW и SCHG
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TW | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -34.59% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -16.41% | -16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -34.59% | -14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.12% | -12.51% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -5.22% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 4.84% | +15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и SCHG
Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 5.85%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TW | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.77% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 12.54% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.93% | 22.45% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 22.31% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 21.51% | +8.57% |