PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.54%
14.88%
TW
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 49.03%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 32.97%.


TW

С начала года

49.03%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

22.24%

1 год

42.52%

5 лет (среднегодовая)

25.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHG

С начала года

32.97%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

14.88%

1 год

38.45%

5 лет (среднегодовая)

20.43%

10 лет (среднегодовая)

16.46%

Основные характеристики


TWSCHG
Коэф-т Шарпа2.042.26
Коэф-т Сортино2.882.95
Коэф-т Омега1.361.41
Коэф-т Кальмара3.363.11
Коэф-т Мартина11.0312.34
Индекс Язвы3.95%3.12%
Дневная вол-ть21.38%16.99%
Макс. просадка-48.64%-34.59%
Текущая просадка0.00%-1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TW и SCHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.992.26
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.832.95
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.41
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.283.11
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.7712.34
TW
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.26
TW
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и SCHG

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.29%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TW и SCHG

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.19%
TW
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности TW и SCHG

Tradeweb Markets Inc. (TW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.67% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.67%
5.49%
TW
SCHG