Сравнение TW с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или SCHG.
Основные характеристики
| TW | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.01% | 26.48% |
| Дох-ть за 1 год | 38.52% | 40.45% |
| Дох-ть за 3 года | 11.29% | 8.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.57% | 19.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 3.60 |
| Коэф-т Мартина | 10.63 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 21.06% | 16.86% |
| Макс. просадка | -48.64% | -34.59% |
| Текущая просадка | -6.05% | -2.50% |
Корреляция
Корреляция между TW и SCHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TW и SCHG
С начала года, TW показывает доходность 40.01%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 26.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TW c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и SCHG
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок TW и SCHG
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TW и SCHG
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.