Сравнение TW с SCHG
TW (Tradeweb Markets Inc.) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 5 years, TW returned 3.28%/yr vs 13.78%/yr for SCHG. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TW и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 8.92%.
TW
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.62%
SCHG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 18.53%
- Всё время*
- 16.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $257.63M | $251.71M | $336.60M | |
| $222.95M | $179.80M | $183.82M |
Сравнение доходности по годам TW и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -4.61% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 8.92% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 15.91% |
Correlation
The correlation between TW and SCHG is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between TW and SCHG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TW
SCHG
Сравнение TW c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TW | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.18 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.71 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TW и SCHG
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -34.59% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -16.41% | -17.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -23.39% | -14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -34.59% | -14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -0.20% | -30.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -5.19% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.81% | 5.18% | +16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и SCHG
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 4.92% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 12.98% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 16.62% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 22.46% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 21.61% | +8.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и SCHG
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TW and SCHG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TW has higher volatility (13.29%) compared to SCHG (4.92%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор