Сравнение MKTX с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKTX или IBKR.
Основные характеристики
| MKTX | IBKR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.27% | 105.75% |
| Дох-ть за 1 год | 22.29% | 108.23% |
| Дох-ть за 3 года | -9.93% | 33.34% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.79% | 30.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.42% | 21.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 4.30 |
| Коэф-т Сортино | 1.13 | 4.96 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 5.89 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 31.24 |
| Индекс Язвы | 21.53% | 3.61% |
| Дневная вол-ть | 34.46% | 26.18% |
| Макс. просадка | -80.60% | -63.66% |
| Текущая просадка | -51.76% | -1.14% |
Фундаментальные показатели
| MKTX | IBKR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.54B | $65.47B |
| EPS | $6.84 | $7.27 |
| Цена/прибыль | 40.19 | 23.62 |
| PEG коэффициент | 3.54 | 11.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $812.37M | $4.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $609.77M | $3.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $421.06M | $2.37B |
Корреляция
Корреляция между MKTX и IBKR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и IBKR
С начала года, MKTX показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 105.75%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 16.42% против 21.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKTX c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и IBKR
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности IBKR в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 0.81% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% | 0.89% | 0.78% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.41% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок MKTX и IBKR
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и IBKR
Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.62%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKTX и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности