Сравнение MKTX с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Доходность
Сравнение доходности MKTX и IBKR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKTX и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -8.22% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 80.66% | 5.63% | 38.28% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 5.71% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Фундаментальные показатели
MKTX:
$6.10B
IBKR:
$30.41B
MKTX:
$6.66
IBKR:
$3.63
MKTX:
24.88
IBKR:
18.70
MKTX:
7.26
IBKR:
3.67
MKTX:
5.32
IBKR:
1.49
MKTX:
$846.26M
IBKR:
$8.25B
MKTX:
$611.28M
IBKR:
$7.25B
MKTX:
$442.77M
IBKR:
$6.30B
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 3.54% против 21.95% соответственно.
MKTX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -22.04%
- 3 года*
- -23.80%
- 5 лет*
- -19.49%
- 10 лет*
- 3.54%
IBKR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 49.54%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 21.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTX vs. IBKR — Ранг доходности на риск
MKTX
IBKR
Сравнение MKTX c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKTX | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.36 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | 1.95 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.47 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 8.77 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTX | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.36 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.90 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.66 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MKTX и IBKR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и IBKR
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности IBKR в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 1.85% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок MKTX и IBKR
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и IBKR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKTX | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -63.66% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.74% | -18.70% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -38.66% | -30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.62% | -55.09% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -13.31% | -56.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -24.93% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 7.40% | +11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и IBKR
Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.55%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKTX | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 11.41% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 28.24% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 42.93% | -16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 34.07% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.41% | 33.19% | -0.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKTX и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности