Сравнение MKTX с IBKR
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MKTX returned -1.89%/yr vs 26.37%/yr for IBKR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -36.59%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 41.06%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: -1.89% против 26.37% соответственно.
MKTX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -5.09%
- 6 месяцев
- -34.73%
- С начала года
- -36.59%
- 1 год
- -44.92%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -23.35%
- 10 лет*
- -1.89%
IBKR
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- 23.66%
- С начала года
- 41.06%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 62.17%
- 5 лет*
- 42.66%
- 10 лет*
- 26.37%
Сравнение доходности по годам MKTX и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -36.59% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 80.66% | 5.63% | 38.28% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.06% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Correlation
The correlation between MKTX and IBKR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.29 |
The correlation between MKTX and IBKR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKTX:
$4.04B
IBKR:
$155.70B
MKTX:
$8.50
IBKR:
$3.74
MKTX:
13.39
IBKR:
24.19
MKTX:
4.74
IBKR:
4.66
MKTX:
3.38
IBKR:
1.91
MKTX:
$875.65M
IBKR:
$8.69B
MKTX:
$606.31M
IBKR:
$7.75B
MKTX:
$456.55M
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTX vs. IBKR — Ранг доходности на риск
MKTX
IBKR
Сравнение MKTX c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTX | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.24 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.85 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 7.13 | -8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTX и IBKR
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTX | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -63.66% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.01% | -18.70% | -29.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -38.66% | -23.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.38% | -38.66% | -37.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.23% | -55.09% | -25.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.37% | -7.06% | -72.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -24.75% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 7.46% | +16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и IBKR
Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 10.17%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTX | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 12.75% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 28.95% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 38.91% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 34.85% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 33.45% | -0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и IBKR
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IBKR в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 2.71% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKTX и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MKTX and IBKR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (12.75%) compared to MKTX (10.17%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKTX и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор