PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с IBKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MKTX и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.09%
54.69%
MKTX
IBKR

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 132.38%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 16.00% против 22.48% соответственно.


MKTX

С начала года

-9.98%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

22.09%

1 год

12.56%

5 лет (среднегодовая)

-7.08%

10 лет (среднегодовая)

16.00%

IBKR

С начала года

132.38%

1 месяц

28.96%

6 месяцев

54.69%

1 год

139.17%

5 лет (среднегодовая)

32.86%

10 лет (среднегодовая)

22.48%

Фундаментальные показатели


MKTXIBKR
Рыночная капитализация$10.01B$79.37B
EPS$7.38$6.42
Цена/прибыль35.9729.26
PEG коэффициент3.4214.08
Общая выручка (12 мес.)$812.37M$5.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$609.77M$5.46B
EBITDA (12 мес.)$421.37M$6.74B

Основные характеристики


MKTXIBKR
Коэф-т Шарпа0.375.32
Коэф-т Сортино0.735.88
Коэф-т Омега1.111.82
Коэф-т Кальмара0.197.38
Коэф-т Мартина0.5939.92
Индекс Язвы21.59%3.53%
Дневная вол-ть34.39%26.52%
Макс. просадка-80.60%-63.66%
Текущая просадка-54.16%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MKTX и IBKR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.375.32
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.735.88
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.82
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.197.38
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.5939.92
MKTX
IBKR

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
5.32
MKTX
IBKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и IBKR

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности IBKR в 0.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
1.14%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
0.37%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%1.37%1.64%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и IBKR

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.16%
0
MKTX
IBKR

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и IBKR

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.44%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
12.13%
MKTX
IBKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию