PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с IBKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MKTX и IBKR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MKTX и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.60%
47.19%
MKTX
IBKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKTX:

-0.55

IBKR:

4.49

Коэф-т Сортино

MKTX:

-0.57

IBKR:

5.32

Коэф-т Омега

MKTX:

0.92

IBKR:

1.72

Коэф-т Кальмара

MKTX:

-0.28

IBKR:

7.66

Коэф-т Мартина

MKTX:

-0.84

IBKR:

30.98

Индекс Язвы

MKTX:

22.14%

IBKR:

3.80%

Дневная вол-ть

MKTX:

33.77%

IBKR:

26.25%

Макс. просадка

MKTX:

-80.60%

IBKR:

-63.66%

Текущая просадка

MKTX:

-59.59%

IBKR:

-7.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKTX:

$8.86B

IBKR:

$75.59B

EPS

MKTX:

$7.40

IBKR:

$6.42

Цена/прибыль

MKTX:

31.74

IBKR:

27.87

PEG коэффициент

MKTX:

2.90

IBKR:

13.57

Общая выручка (12 мес.)

MKTX:

$812.37M

IBKR:

$4.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKTX:

$609.77M

IBKR:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

MKTX:

$426.87M

IBKR:

$6.74B

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 115.56%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 13.06% против 20.68% соответственно.


MKTX

С начала года

-20.65%

1 месяц

-11.86%

6 месяцев

17.60%

1 год

-19.36%

5 лет

-8.53%

10 лет

13.06%

IBKR

С начала года

115.56%

1 месяц

-7.20%

6 месяцев

47.19%

1 год

117.63%

5 лет

31.51%

10 лет

20.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.554.49
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.575.32
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.72
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.287.66
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.8430.98
MKTX
IBKR

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 4.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.55
4.49
MKTX
IBKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и IBKR

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности IBKR в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
1.29%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%1.37%1.64%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и IBKR

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-59.59%
-7.84%
MKTX
IBKR

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и IBKR

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеют волатильность 7.24% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.24%
6.98%
MKTX
IBKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab