PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MKTX с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MKTX и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKTX и IBKR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
-4.98%-18.54%-21.58%6.11%-31.50%-27.51%51.28%80.66%5.63%38.28%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
5.45%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKTX:

$6.31B

IBKR:

$30.34B

EPS

MKTX:

$6.66

IBKR:

$3.63

Коэффициент P/E

MKTX:

25.75

IBKR:

18.65

Коэффициент P/S

MKTX:

7.51

IBKR:

3.66

Коэффициент P/B

MKTX:

5.51

IBKR:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

MKTX:

$846.26M

IBKR:

$8.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKTX:

$611.28M

IBKR:

$7.25B

EBITDA (12 мес.)

MKTX:

$442.77M

IBKR:

$6.30B

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 4.07% против 22.15% соответственно.


MKTX

1 день
3.53%
1 месяц
-11.44%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
2.00%
1 год
-17.34%
3 года*
-22.77%
5 лет*
-18.93%
10 лет*
4.07%

IBKR

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.39%
С начала года
5.45%
6 месяцев
-4.30%
1 год
56.24%
3 года*
49.49%
5 лет*
30.48%
10 лет*
22.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MarketAxess Holdings Inc.

Interactive Brokers Group, Inc.

Доходность на риск

MKTX vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MKTX
Ранг доходности на риск MKTX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKTX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKTX c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKTXIBKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.32

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

1.91

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.25

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.07

-3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

7.70

-8.70

MKTX vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MKTXIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.32

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.90

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.67

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между MKTX и IBKR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и IBKR

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности IBKR в 0.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
1.78%1.68%1.64%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
0.47%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и IBKR

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и IBKR.


Загрузка...

Показатели просадок


MKTXIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-63.66%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-18.70%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-38.66%

-30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.62%

-55.09%

-16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.09%

-13.53%

-55.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.33%

-24.92%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

7.45%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и IBKR

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 6.76%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MKTXIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

11.41%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

28.24%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

42.72%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

34.05%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

33.18%

-0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
209.40M
677.00M
(MKTX) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию