PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKTX с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKTX с NKE

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKTX или NKE.

Корреляция

Корреляция между MKTX и NKE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKTX:

0.49

NKE:

-0.91

Коэф-т Сортино

MKTX:

1.03

NKE:

-1.15

Коэф-т Омега

MKTX:

1.13

NKE:

0.82

Коэф-т Кальмара

MKTX:

0.25

NKE:

-0.54

Коэф-т Мартина

MKTX:

0.94

NKE:

-1.62

Индекс Язвы

MKTX:

17.58%

NKE:

22.57%

Дневная вол-ть

MKTX:

29.37%

NKE:

39.98%

Макс. просадка

MKTX:

-80.60%

NKE:

-75.58%

Текущая просадка

MKTX:

-59.14%

NKE:

-65.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKTX:

$8.67B

NKE:

$86.05B

EPS

MKTX:

$5.75

NKE:

$3.01

Коэффициент P/E

MKTX:

40.19

NKE:

19.37

Коэффициент PEG

MKTX:

3.16

NKE:

6.28

Коэффициент P/S

MKTX:

10.63

NKE:

1.80

Коэффициент P/B

MKTX:

6.43

NKE:

6.14

Общая выручка (12 мес.)

MKTX:

$606.37M

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKTX:

$421.46M

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

MKTX:

$318.18M

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -22.56%. За последние 10 лет акции MKTX превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 11.18% против 2.41% соответственно.

MKTX

С начала года

2.64%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-15.30%

1 год

13.62%

5 лет

-13.50%

10 лет

11.18%

NKE

С начала года

-22.56%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

-22.39%

1 год

-34.69%

5 лет

-6.88%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKTX и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTX
Ранг риск-скорректированной доходности MKTX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKTX c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и NKE

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности NKE в 2.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		1.29%1.31%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%
NKE
NIKE, Inc.		2.64%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и NKE

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки NKE в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и NKE

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 7.33%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
202.40M
11.27B
(MKTX) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKTX и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MarketAxess Holdings Inc. и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
68.5%
41.5%
(MKTX) Валовая рентабельность
(NKE) Валовая рентабельность
MKTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.57M при выручке в 202.40M, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

MKTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.98M при выручке в 202.40M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

MKTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.14M при выручке в 202.40M, что соответствует чистой рентабельности 32.2%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.