PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MKTX и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.76%
-14.92%
MKTX
NKE

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -9.96%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -27.85%. За последние 10 лет акции MKTX превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 16.06% против 5.96% соответственно.


MKTX

С начала года

-9.96%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

20.76%

1 год

12.57%

5 лет (среднегодовая)

-7.07%

10 лет (среднегодовая)

16.06%

NKE

С начала года

-27.85%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-14.92%

1 год

-27.17%

5 лет (среднегодовая)

-2.61%

10 лет (среднегодовая)

5.96%

Фундаментальные показатели


MKTXNKE
Рыночная капитализация$10.01B$110.02B
EPS$7.38$3.49
Цена/прибыль35.9721.02
PEG коэффициент3.423.74
Общая выручка (12 мес.)$812.37M$50.01B
Валовая прибыль (12 мес.)$609.77M$22.42B
EBITDA (12 мес.)$421.37M$6.68B

Основные характеристики


MKTXNKE
Коэф-т Шарпа0.37-0.80
Коэф-т Сортино0.72-0.87
Коэф-т Омега1.110.85
Коэф-т Кальмара0.19-0.46
Коэф-т Мартина0.58-1.01
Индекс Язвы21.61%27.01%
Дневная вол-ть34.39%34.06%
Макс. просадка-80.60%-64.43%
Текущая просадка-54.15%-54.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MKTX и NKE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.37-0.80
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.72-0.87
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.110.85
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19-0.46
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.58-1.01
MKTX
NKE

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
-0.80
MKTX
NKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и NKE

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности NKE в 1.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
1.14%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
NKE
NIKE, Inc.
1.91%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и NKE

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки NKE в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.15%
-54.74%
MKTX
NKE

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и NKE

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.37%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
7.24%
MKTX
NKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию