PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MKTXNKE
Дох-ть с нач. г.-5.27%-29.26%
Дох-ть за 1 год22.29%-27.98%
Дох-ть за 3 года-9.93%-23.24%
Дох-ть за 5 лет-3.79%-2.25%
Дох-ть за 10 лет16.42%6.01%
Коэф-т Шарпа0.71-0.87
Коэф-т Сортино1.13-0.99
Коэф-т Омега1.170.83
Коэф-т Кальмара0.37-0.50
Коэф-т Мартина1.13-1.14
Индекс Язвы21.53%25.96%
Дневная вол-ть34.46%33.94%
Макс. просадка-80.60%-64.43%
Текущая просадка-51.76%-55.63%

Фундаментальные показатели


MKTXNKE
Рыночная капитализация$10.36B$112.95B
EPS$7.39$3.49
Цена/прибыль37.1721.74
PEG коэффициент3.543.84
Общая выручка (12 мес.)$812.37M$50.01B
Валовая прибыль (12 мес.)$609.77M$22.42B
EBITDA (12 мес.)$421.06M$6.86B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MKTX и NKE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и NKE

С начала года, MKTX показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -29.26%. За последние 10 лет акции MKTX превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 16.42% против 6.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.16%
-15.85%
MKTX
NKE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.13
NKE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NKE, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NKE, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NKE, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NKE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NKE, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.14

Сравнение коэффициента Шарпа MKTX и NKE

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
-0.87
MKTX
NKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и NKE

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности NKE в 1.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
0.81%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
NKE
NIKE, Inc.
1.95%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и NKE

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки NKE в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.76%
-55.63%
MKTX
NKE

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и NKE

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.62%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.62%
6.07%
MKTX
NKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию