Сравнение MKTX с NKE
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. MKTX operates in Capital Markets (Financial Services), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MKTX returned -0.73%/yr vs -0.81%/yr for NKE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -30.46%. За последние 10 лет акции MKTX превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: -0.73% против -0.81% соответственно.
MKTX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -27.16%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- -22.70%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- -0.73%
NKE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -30.46%
- 6 месяцев
- -32.56%
- 1 год
- -28.60%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- -0.81%
Сравнение доходности по годам MKTX и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -32.79% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 80.66% | 5.63% | 38.28% |
NKE NIKE, Inc. | -30.46% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between MKTX and NKE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2004 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between MKTX and NKE has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MKTX:
$4.27B
NKE:
$64.58B
MKTX:
$8.45
NKE:
$1.52
MKTX:
14.28
NKE:
28.69
MKTX:
5.05
NKE:
1.39
MKTX:
3.59
NKE:
4.58
MKTX:
$875.65M
NKE:
$46.52B
MKTX:
$606.31M
NKE:
$18.99B
MKTX:
$456.55M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTX vs. NKE — Ранг доходности на риск
MKTX
NKE
Сравнение MKTX c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKTX | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.62 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -1.22 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTX | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | -0.75 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MKTX и NKE
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTX | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -75.19% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -46.18% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.73% | -64.21% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.88% | -74.64% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.14% | -74.64% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.14% | -73.35% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -20.90% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.85% | 23.49% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и NKE
Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 8.70%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTX | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 9.56% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 29.22% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.12% | 38.12% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 35.81% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 32.24% | +0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и NKE
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности NKE в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 2.55% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
NKE NIKE, Inc. | 3.74% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKTX и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKTX и NKE
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
MKTX and NKE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.56%) compared to MKTX (8.70%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs NKE's -75.19%.
NKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKTX и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор