Сравнение TW с CSCO
TW (Tradeweb Markets Inc.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. TW operates in Capital Markets (Financial Services), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, TW returned 3.28%/yr vs 20.24%/yr for CSCO. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TW и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 60.03%.
TW
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.62%
CSCO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.60%
- 6 месяцев
- 51.08%
- С начала года
- 60.03%
- 1 год
- 83.67%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 18.08%
- Всё время*
- 23.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.41B | $2.37B | $2.99B | |
| $222.95M | $179.80M | $183.82M |
Сравнение доходности по годам TW и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -4.61% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 60.03% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | -12.03% |
Correlation
The correlation between TW and CSCO is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between TW and CSCO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TW:
$21.78B
CSCO:
$478.88B
TW:
$4.19
CSCO:
$3.00
TW:
24.40
CSCO:
40.53
TW:
0.67
CSCO:
34.01
TW:
9.92
CSCO:
7.98
TW:
3.28
CSCO:
9.91
TW:
$2.21B
CSCO:
$60.75B
TW:
$1.50B
CSCO:
$39.08B
TW:
$1.52B
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. CSCO — Ранг доходности на риск
TW
CSCO
Сравнение TW c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TW | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.45 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.49 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 13.15 | -14.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TW и CSCO
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -89.26% | +40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -15.33% | -18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -20.16% | -18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -36.68% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -6.19% | -24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -40.00% | +25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.81% | 6.38% | +15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и CSCO
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 10.25% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 29.14% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 33.05% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 25.45% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 26.12% | +4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и CSCO
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CSCO в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.37% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TW и CSCO
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.11M при выручке в 558.95M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.26M при выручке в 558.95M, что соответствует операционной рентабельности 43.9%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.32M при выручке в 558.95M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
TW and CSCO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TW has higher volatility (13.29%) compared to CSCO (10.25%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор