PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TW с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TW с CSCO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или CSCO.

Корреляция

Корреляция между TW и CSCO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TW и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.73%
23.51%
TW
CSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TW:

1.31

CSCO:

0.92

Коэф-т Сортино

TW:

1.68

CSCO:

1.41

Коэф-т Омега

TW:

1.26

CSCO:

1.20

Коэф-т Кальмара

TW:

2.10

CSCO:

0.88

Коэф-т Мартина

TW:

6.88

CSCO:

4.23

Индекс Язвы

TW:

4.84%

CSCO:

4.94%

Дневная вол-ть

TW:

25.47%

CSCO:

22.74%

Макс. просадка

TW:

-48.64%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

TW:

-9.21%

CSCO:

-12.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$29.50B

CSCO:

$225.61B

EPS

TW:

$2.33

CSCO:

$2.28

Коэффициент P/E

TW:

58.06

CSCO:

24.87

Коэффициент PEG

TW:

3.87

CSCO:

2.65

Коэффициент P/S

TW:

17.13

CSCO:

4.16

Коэффициент P/B

TW:

4.98

CSCO:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$1.32B

CSCO:

$54.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$954.91M

CSCO:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

TW:

$740.61M

CSCO:

$14.62B

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью -2.91%.

TW

С начала года

3.43%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

2.27%

1 год

33.30%

5 лет

21.05%

10 лет

N/A

CSCO

С начала года

-2.91%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

3.12%

1 год

22.05%

5 лет

9.26%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TW c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TW: 1.31
CSCO: 0.92
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TW: 1.68
CSCO: 1.41
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TW: 1.26
CSCO: 1.20
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TW: 2.10
CSCO: 0.88
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TW: 6.88
CSCO: 4.23

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CSCO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.92
TW
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и CSCO

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CSCO в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.31%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.84%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок TW и CSCO

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-12.00%
TW
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности TW и CSCO

Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
13.86%
TW
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию