PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TW и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.54%
28.18%
TW
CSCO

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 49.03%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 19.67%.


TW

С начала года

49.03%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

22.24%

1 год

42.52%

5 лет (среднегодовая)

25.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CSCO

С начала года

19.67%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

28.18%

1 год

25.74%

5 лет (среднегодовая)

8.83%

10 лет (среднегодовая)

11.39%

Фундаментальные показатели


TWCSCO
Рыночная капитализация$29.34B$229.20B
EPS$2.08$2.35
Цена/прибыль64.6424.47
PEG коэффициент3.112.57
Общая выручка (12 мес.)$1.63B$52.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.25B$34.39B
EBITDA (12 мес.)$893.81M$12.98B

Основные характеристики


TWCSCO
Коэф-т Шарпа2.041.44
Коэф-т Сортино2.882.13
Коэф-т Омега1.361.28
Коэф-т Кальмара3.361.08
Коэф-т Мартина11.034.18
Индекс Язвы3.95%6.16%
Дневная вол-ть21.38%17.91%
Макс. просадка-48.64%-89.26%
Текущая просадка0.00%-1.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TW и CSCO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TW c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.991.44
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.832.13
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.28
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.281.08
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.774.18
TW
CSCO

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CSCO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
1.44
TW
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и CSCO

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CSCO в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.29%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.72%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TW и CSCO

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.06%
TW
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности TW и CSCO

Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.67%
5.13%
TW
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию