PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TW с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TW с CBOE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или CBOE.

Корреляция

Корреляция между TW и CBOE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TW и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.73%
143.12%
TW
CBOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TW:

1.31

CBOE:

0.93

Коэф-т Сортино

TW:

1.68

CBOE:

1.38

Коэф-т Омега

TW:

1.26

CBOE:

1.17

Коэф-т Кальмара

TW:

2.10

CBOE:

1.44

Коэф-т Мартина

TW:

6.88

CBOE:

4.02

Индекс Язвы

TW:

4.84%

CBOE:

5.20%

Дневная вол-ть

TW:

25.47%

CBOE:

22.62%

Макс. просадка

TW:

-48.64%

CBOE:

-43.23%

Текущая просадка

TW:

-9.21%

CBOE:

-5.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$29.50B

CBOE:

$22.37B

EPS

TW:

$2.33

CBOE:

$7.22

Коэффициент P/E

TW:

58.06

CBOE:

29.58

Коэффициент PEG

TW:

3.87

CBOE:

1.75

Коэффициент P/S

TW:

17.13

CBOE:

5.46

Коэффициент P/B

TW:

4.98

CBOE:

5.23

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$1.32B

CBOE:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$954.91M

CBOE:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

TW:

$740.61M

CBOE:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 9.64%.

TW

С начала года

3.43%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

2.27%

1 год

33.30%

5 лет

21.05%

10 лет

N/A

CBOE

С начала года

9.64%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

0.96%

1 год

21.19%

5 лет

18.57%

10 лет

15.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и CBOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TW c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TW: 1.31
CBOE: 0.93
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TW: 1.68
CBOE: 1.38
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TW: 1.26
CBOE: 1.17
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TW: 2.10
CBOE: 1.44
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TW: 6.88
CBOE: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CBOE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.93
TW
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и CBOE

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CBOE в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.31%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.14%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%

Просадки

Сравнение просадок TW и CBOE

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-5.61%
TW
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности TW и CBOE

Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
7.86%
TW
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию