Сравнение TW с CBOE
TW (Tradeweb Markets Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TW in Capital Markets, CBOE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 5 years, TW returned 4.54%/yr vs 22.26%/yr for CBOE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TW и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 14.48%.
TW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
CBOE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам TW и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -6.22% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 30.15% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 14.48% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 26.44% |
Correlation
The correlation between TW and CBOE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TW:
$21.46B
CBOE:
$30.03B
TW:
$4.05
CBOE:
$11.77
TW:
24.81
CBOE:
24.31
TW:
0.68
CBOE:
0.45
TW:
9.99
CBOE:
6.27
TW:
3.24
CBOE:
5.59
TW:
$2.16B
CBOE:
$4.79B
TW:
$1.56B
CBOE:
$2.50B
TW:
$1.34B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. CBOE — Ранг доходности на риск
TW
CBOE
Сравнение TW c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TW | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.19 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 6.39 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TW | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.09 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.97 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.66 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TW и CBOE
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -43.23% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.76% | -24.69% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -24.69% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -24.69% | -23.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -21.84% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -11.39% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 4.58% | +16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и CBOE
Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 7.33%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 15.71% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 23.68% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 26.97% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 23.16% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 25.31% | +4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и CBOE
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CBOE в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.01% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.52% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TW и CBOE
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
TW and CBOE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.71%) compared to TW (7.33%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор