PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TWCBOE
Дох-ть с нач. г.40.01%18.67%
Дох-ть за 1 год38.52%25.40%
Дох-ть за 3 года11.29%18.41%
Дох-ть за 5 лет26.57%14.48%
Коэф-т Шарпа1.941.37
Коэф-т Сортино2.752.08
Коэф-т Омега1.351.24
Коэф-т Кальмара3.141.95
Коэф-т Мартина10.634.50
Индекс Язвы3.84%6.29%
Дневная вол-ть21.06%20.59%
Макс. просадка-48.64%-43.23%
Текущая просадка-6.05%-2.32%

Фундаментальные показатели


TWCBOE
Рыночная капитализация$27.69B$21.97B
EPS$2.08$7.22
Цена/прибыль61.0129.09
PEG коэффициент2.971.75
Общая выручка (12 мес.)$1.63B$2.90B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.25B$1.41B
EBITDA (12 мес.)$844.40M$975.30M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TW и CBOE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TW и CBOE

С начала года, TW показывает доходность 40.01%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 18.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.36%
15.55%
TW
CBOE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TW c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.63
CBOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.50

Сравнение коэффициента Шарпа TW и CBOE

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа CBOE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
1.37
TW
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и CBOE

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CBOE в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.09%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.22%

Просадки

Сравнение просадок TW и CBOE

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.05%
-2.32%
TW
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности TW и CBOE

Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
4.73%
TW
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию