PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TW и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.54%
17.53%
TW
CBOE

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 49.03%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 20.52%.


TW

С начала года

49.03%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

22.24%

1 год

42.52%

5 лет (среднегодовая)

25.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CBOE

С начала года

20.52%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

17.53%

1 год

19.88%

5 лет (среднегодовая)

13.19%

10 лет (среднегодовая)

15.19%

Фундаментальные показатели


TWCBOE
Рыночная капитализация$29.34B$22.09B
EPS$2.08$7.34
Цена/прибыль64.6428.74
PEG коэффициент3.111.75
Общая выручка (12 мес.)$1.63B$3.96B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.25B$1.91B
EBITDA (12 мес.)$893.81M$1.31B

Основные характеристики


TWCBOE
Коэф-т Шарпа2.040.95
Коэф-т Сортино2.881.45
Коэф-т Омега1.361.17
Коэф-т Кальмара3.361.37
Коэф-т Мартина11.033.08
Индекс Язвы3.95%6.45%
Дневная вол-ть21.38%20.86%
Макс. просадка-48.64%-43.23%
Текущая просадка0.00%-0.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TW и CBOE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TW c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.990.95
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.831.45
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.17
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.281.37
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.773.08
TW
CBOE

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CBOE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
0.95
TW
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и CBOE

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CBOE в 1.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.29%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.07%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.23%

Просадки

Сравнение просадок TW и CBOE

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.80%
TW
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности TW и CBOE

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 5.67%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.67%
7.85%
TW
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию