PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TW и CBOE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TW и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
275.26%
144.83%
TW
CBOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TW:

1.25

CBOE:

0.98

Коэф-т Сортино

TW:

1.62

CBOE:

1.46

Коэф-т Омега

TW:

1.25

CBOE:

1.17

Коэф-т Кальмара

TW:

2.48

CBOE:

1.50

Коэф-т Мартина

TW:

7.80

CBOE:

4.33

Индекс Язвы

TW:

3.93%

CBOE:

5.02%

Дневная вол-ть

TW:

24.49%

CBOE:

22.22%

Макс. просадка

TW:

-48.64%

CBOE:

-43.23%

Текущая просадка

TW:

-12.36%

CBOE:

-4.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$28.53B

CBOE:

$22.52B

EPS

TW:

$2.32

CBOE:

$7.20

Цена/прибыль

TW:

56.29

CBOE:

29.87

PEG коэффициент

TW:

3.78

CBOE:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$1.32B

CBOE:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$954.91M

CBOE:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

TW:

$740.61M

CBOE:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 10.41%.


TW

С начала года

-0.16%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-0.45%

1 год

30.91%

5 лет

24.12%

10 лет

N/A

CBOE

С начала года

10.41%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

2.83%

1 год

19.91%

5 лет

20.97%

10 лет

15.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и CBOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TW c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TW: 1.25
CBOE: 0.98
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TW: 1.62
CBOE: 1.46
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TW: 1.25
CBOE: 1.17
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TW: 2.48
CBOE: 1.50
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TW: 7.80
CBOE: 4.33

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBOE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
0.98
TW
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и CBOE

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CBOE в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.32%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.13%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%

Просадки

Сравнение просадок TW и CBOE

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.36%
-4.95%
TW
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности TW и CBOE

Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.72%
8.92%
TW
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab