PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с EVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TWEVR
Дох-ть с нач. г.40.01%58.98%
Дох-ть за 1 год38.52%93.34%
Дох-ть за 3 года11.29%24.00%
Дох-ть за 5 лет26.57%31.37%
Коэф-т Шарпа1.943.93
Коэф-т Сортино2.754.47
Коэф-т Омега1.351.59
Коэф-т Кальмара3.149.01
Коэф-т Мартина10.6331.55
Индекс Язвы3.84%3.39%
Дневная вол-ть21.06%27.26%
Макс. просадка-48.64%-81.49%
Текущая просадка-6.05%-6.01%

Фундаментальные показатели


TWEVR
Рыночная капитализация$27.69B$10.31B
EPS$2.08$7.80
Цена/прибыль61.0134.47
PEG коэффициент2.971.13
Общая выручка (12 мес.)$1.63B$2.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.25B$2.77B
EBITDA (12 мес.)$844.40M$480.71M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TW и EVR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TW и EVR

С начала года, TW показывает доходность 40.01%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 58.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.36%
40.14%
TW
EVR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TW c EVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.63
EVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EVR, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EVR, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EVR, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EVR, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EVR, с текущим значением в 31.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0031.55

Сравнение коэффициента Шарпа TW и EVR

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа EVR равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и EVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
3.93
TW
EVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и EVR

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности EVR в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVR
Evercore Inc.
1.16%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%1.52%

Просадки

Сравнение просадок TW и EVR

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и EVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.05%
-6.01%
TW
EVR

Волатильность

Сравнение волатильности TW и EVR

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 6.00%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
10.70%
TW
EVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и EVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию