PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TW с EVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TW с EVR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Evercore Inc. (EVR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или EVR.

Корреляция

Корреляция между TW и EVR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TW и EVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Evercore Inc. (EVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.73%
142.80%
TW
EVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TW:

1.31

EVR:

0.05

Коэф-т Сортино

TW:

1.68

EVR:

0.39

Коэф-т Омега

TW:

1.26

EVR:

1.05

Коэф-т Кальмара

TW:

2.10

EVR:

0.04

Коэф-т Мартина

TW:

6.88

EVR:

0.13

Индекс Язвы

TW:

4.84%

EVR:

16.54%

Дневная вол-ть

TW:

25.47%

EVR:

44.43%

Макс. просадка

TW:

-48.64%

EVR:

-81.49%

Текущая просадка

TW:

-9.21%

EVR:

-37.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$29.50B

EVR:

$7.76B

EPS

TW:

$2.33

EVR:

$9.09

Коэффициент P/E

TW:

58.06

EVR:

21.74

Коэффициент PEG

TW:

3.87

EVR:

1.13

Коэффициент P/S

TW:

17.13

EVR:

2.60

Коэффициент P/B

TW:

4.98

EVR:

4.53

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$1.32B

EVR:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$954.91M

EVR:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

TW:

$740.61M

EVR:

$258.26M

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у EVR с доходностью -28.48%.

TW

С начала года

3.43%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

2.27%

1 год

33.30%

5 лет

21.05%

10 лет

N/A

EVR

С начала года

-28.48%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-23.72%

1 год

8.64%

5 лет

33.99%

10 лет

17.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и EVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TW c EVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TW: 1.31
EVR: 0.05
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TW: 1.68
EVR: 0.39
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TW: 1.26
EVR: 1.05
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TW: 2.10
EVR: 0.04
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TW: 6.88
EVR: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа EVR равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и EVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.05
TW
EVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и EVR

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности EVR в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.31%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVR
Evercore Inc.		1.62%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%

Просадки

Сравнение просадок TW и EVR

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и EVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-37.10%
TW
EVR

Волатильность

Сравнение волатильности TW и EVR

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 15.76%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 28.27%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
28.27%
TW
EVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и EVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию