PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с EVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TW и EVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Evercore Inc. (EVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.54%
53.42%
TW
EVR

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 49.03%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 84.12%.


TW

С начала года

49.03%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

22.24%

1 год

42.52%

5 лет (среднегодовая)

25.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EVR

С начала года

84.12%

1 месяц

20.80%

6 месяцев

53.42%

1 год

116.20%

5 лет (среднегодовая)

35.02%

10 лет (среднегодовая)

22.42%

Фундаментальные показатели


TWEVR
Рыночная капитализация$29.34B$11.47B
EPS$2.08$7.79
Цена/прибыль64.6438.68
PEG коэффициент3.111.13
Общая выручка (12 мес.)$1.63B$2.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.25B$2.25B
EBITDA (12 мес.)$893.81M$480.71M

Основные характеристики


TWEVR
Коэф-т Шарпа2.043.71
Коэф-т Сортино2.884.68
Коэф-т Омега1.361.61
Коэф-т Кальмара3.3610.28
Коэф-т Мартина11.0332.99
Индекс Язвы3.95%3.52%
Дневная вол-ть21.38%31.33%
Макс. просадка-48.64%-81.49%
Текущая просадка0.00%-1.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TW и EVR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TW c EVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.993.71
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.834.68
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.61
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.2810.28
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.7732.99
TW
EVR

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа EVR равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и EVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
3.71
TW
EVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и EVR

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности EVR в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.29%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVR
Evercore Inc.
0.76%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%1.52%

Просадки

Сравнение просадок TW и EVR

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и EVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.47%
TW
EVR

Волатильность

Сравнение волатильности TW и EVR

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 5.67%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.67%
16.75%
TW
EVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и EVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию