Сравнение TW с EVR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TW с EVR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Evercore Inc. (EVR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или EVR.

Корреляция

Корреляция между TW и EVR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TW и EVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Evercore Inc. (EVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TW:

1.25

EVR:

-0.34

Коэф-т Сортино

TW:

1.62

EVR:

-0.23

Коэф-т Омега

TW:

1.25

EVR:

0.97

Коэф-т Кальмара

TW:

2.48

EVR:

-0.29

Коэф-т Мартина

TW:

7.80

EVR:

-1.04

Индекс Язвы

TW:

3.93%

EVR:

13.21%

Дневная вол-ть

TW:

24.49%

EVR:

40.17%

Макс. просадка

TW:

-48.64%

EVR:

-81.49%

Текущая просадка

TW:

-12.36%

EVR:

-47.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$28.53B

EVR:

$6.41B

EPS

TW:

$2.32

EVR:

$9.08

Цена/прибыль

TW:

56.29

EVR:

18.06

PEG коэффициент

TW:

3.78

EVR:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$1.32B

EVR:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$954.91M

EVR:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

TW:

$740.61M

EVR:

$258.26M

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у EVR с доходностью -40.65%.

С начала года

-0.16%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-0.45%

1 год

30.91%

5 лет

24.12%

10 лет

N/A

EVR

С начала года

-40.65%

1 месяц

-26.35%

6 месяцев

-34.48%

1 год

-13.00%

5 лет

31.20%

10 лет

15.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и EVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EVR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TW c EVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TW: 1.25

EVR: -0.34

Коэффициент Сортино

TW: 1.62

EVR: -0.23

Коэффициент Омега

TW: 1.25

EVR: 0.97

Коэффициент Кальмара

TW: 2.48

EVR: -0.29

Коэффициент Мартина

TW: 7.80

EVR: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа EVR равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и EVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и EVR

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности EVR в 1.95%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TW Tradeweb Markets Inc.	0.32%	0.31%	0.40%	0.49%	0.32%	0.51%	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EVR Evercore Inc.	1.95%	1.14%	1.75%	2.60%	1.95%	2.14%	3.00%	2.66%	1.58%	1.85%	2.13%	1.97%

Просадки

Сравнение просадок TW и EVR

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и EVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EVR

Волатильность

Сравнение волатильности TW и EVR

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 14.72%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и EVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TW с EVR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TW и EVR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и EVR

TW

EVR

Сравнение TW c EVR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и EVR

Просадки

Сравнение просадок TW и EVR

Волатильность

Сравнение волатильности TW и EVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и EVR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество