Сравнение TW с EVR
TW (Tradeweb Markets Inc.) and EVR (Evercore Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TW returned 4.50%/yr vs 21.39%/yr for EVR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TW и EVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 0.47%.
TW
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- -27.62%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
EVR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам TW и EVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -6.37% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 30.15% |
EVR Evercore Inc. | 0.47% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | -18.50% |
Correlation
The correlation between TW and EVR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between TW and EVR shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TW:
$21.42B
EVR:
$14.23B
TW:
$4.05
EVR:
$17.52
TW:
24.77
EVR:
19.41
TW:
0.68
EVR:
3.38
TW:
9.97
EVR:
3.17
TW:
3.24
EVR:
7.99
TW:
$2.16B
EVR:
$4.58B
TW:
$1.56B
EVR:
$4.53B
TW:
$1.34B
EVR:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. EVR — Ранг доходности на риск
TW
EVR
Сравнение TW c EVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TW | EVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.53 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 3.91 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TW | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.31 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.60 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TW и EVR
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и EVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -81.49% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.76% | -30.08% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -47.86% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -49.61% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -10.77% | -21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -20.86% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.14% | 11.74% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и EVR
Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 7.49%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 8.88% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 26.84% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 35.20% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 35.66% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 36.84% | -6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и EVR
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EVR в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.52% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW и EVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TW и EVR
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
Часто задаваемые вопросы
TW and EVR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (8.88%) compared to TW (7.49%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs EVR's -81.49%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и EVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор