PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MKTX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.15%
13.82%
MKTX
VGT

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.48% против 20.69% соответственно.


MKTX

С начала года

-8.46%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

21.37%

1 год

14.69%

5 лет (среднегодовая)

-6.77%

10 лет (среднегодовая)

16.48%

VGT

С начала года

27.28%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

13.82%

1 год

34.56%

5 лет (среднегодовая)

22.52%

10 лет (среднегодовая)

20.69%

Основные характеристики


MKTXVGT
Коэф-т Шарпа0.501.59
Коэф-т Сортино0.892.11
Коэф-т Омега1.131.29
Коэф-т Кальмара0.262.20
Коэф-т Мартина0.807.89
Индекс Язвы21.58%4.24%
Дневная вол-ть34.41%20.98%
Макс. просадка-80.60%-54.63%
Текущая просадка-53.38%-2.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MKTX и VGT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.501.59
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.892.11
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.29
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.262.20
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.807.89
MKTX
VGT

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50
1.59
MKTX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и VGT

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности VGT в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
0.84%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и VGT

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.38%
-2.04%
MKTX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и VGT

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
6.62%
MKTX
VGT