PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKTX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKTX с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, MKTX returned -0.73%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -0.73% против 25.62% соответственно.

MKTX

1 день
-1.92%
1 месяц
-19.83%
С начала года
-32.79%
6 месяцев
-27.16%
1 год
-43.85%
3 года*
-22.70%
5 лет*
-22.15%
10 лет*
-0.73%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKTX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		-32.79%-18.54%-21.58%6.11%-31.50%-27.51%51.28%80.66%5.63%38.28%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between MKTX and VGT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2004 г.

0.39

The correlation between MKTX and VGT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketAxess Holdings Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с MKTX:
MKTX с TWMKTX с IBKRMKTX с FIVNMKTX с SPYMKTX с SEDGMKTX с COINMKTX с NKE
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

MKTX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTX
Ранг доходности на риск MKTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKTX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKTXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.63
2.85

-4.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
3.54

-6.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.46

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.57

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.92

11.41

-13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKTX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет -1.63, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKTXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.63

2.85

-4.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.88

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

1.04

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.68

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MKTX и VGT

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKTXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-54.63%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.85%

-16.40%

-29.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.73%

-27.23%

-30.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.88%

-35.07%

-38.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.14%

-35.07%

-43.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.14%

-2.35%

-75.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.68%

-7.95%

-20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.85%

5.13%

+17.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и VGT

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKTXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

6.51%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

16.09%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.12%

20.55%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.92%

25.17%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

24.60%

+7.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и VGT

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		2.55%1.68%1.64%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

MKTX and VGT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKTX has higher volatility (8.70%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKTX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор