PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MKTXVGT
Дох-ть с нач. г.-6.32%29.40%
Дох-ть за 1 год23.85%41.46%
Дох-ть за 3 года-10.40%12.41%
Дох-ть за 5 лет-5.70%23.00%
Дох-ть за 10 лет16.27%20.95%
Коэф-т Шарпа0.671.94
Коэф-т Сортино1.082.51
Коэф-т Омега1.171.35
Коэф-т Кальмара0.352.68
Коэф-т Мартина1.079.65
Индекс Язвы21.53%4.22%
Дневная вол-ть34.39%20.96%
Макс. просадка-80.60%-54.63%
Текущая просадка-52.30%-0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MKTX и VGT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и VGT

С начала года, MKTX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.40%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.27% против 20.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.76%
19.21%
MKTX
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.07
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.65

Сравнение коэффициента Шарпа MKTX и VGT

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67
1.94
MKTX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и VGT

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
0.82%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и VGT

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.30%
-0.41%
MKTX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и VGT

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.07%
6.28%
MKTX
VGT