PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKTX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKTX с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, MKTX returned -1.61%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -35.64%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -1.61% против 24.44% соответственно.

MKTX

1 день
-0.11%
1 месяц
-7.46%
6 месяцев
-33.21%
С начала года
-35.64%
1 год
-45.42%
3 года*
-22.01%
5 лет*
-23.13%
10 лет*
-1.61%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKTX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		-35.64%-18.54%-21.58%6.11%-31.50%-27.51%51.28%80.66%5.63%38.28%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between MKTX and VGT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г.

0.39

The correlation between MKTX and VGT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketAxess Holdings Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с MKTX:
MKTX с TWMKTX с IBKRMKTX с FIVNMKTX с SPYMKTX с SEDGMKTX с COINMKTX с NKE
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

MKTX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTX
Ранг доходности на риск MKTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKTX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKTXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
1.51

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.49
2.01

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.26

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.16

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

6.19

-8.09

MKTX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKTX и VGT

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKTXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-54.63%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.01%

-16.40%

-31.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.77%

-27.23%

-34.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.38%

-35.07%

-41.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.23%

-35.07%

-45.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.06%

-9.06%

-70.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.93%

-7.94%

-20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.51%

5.70%

+18.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и VGT

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKTXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

8.66%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

19.53%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

23.44%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.12%

25.70%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

24.81%

+7.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и VGT

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		2.67%1.68%1.64%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

MKTX and VGT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKTX has higher volatility (10.69%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKTX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор