PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKTX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKTX с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MKTX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKTX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		-8.22%-18.54%-21.58%6.11%-31.50%-27.51%51.28%80.66%5.63%38.28%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 3.54% против 21.51% соответственно.

MKTX

1 день
0.39%
1 месяц
-13.76%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-22.04%
3 года*
-23.80%
5 лет*
-19.49%
10 лет*
3.54%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketAxess Holdings Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с MKTX:
MKTX с TWMKTX с IBKRMKTX с FIVNMKTX с SPYMKTX с COINMKTX с SEDGMKTX с NKE
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

MKTX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTX
Ранг доходности на риск MKTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKTX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKTXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.10

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.06

1.67

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.88

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

5.77

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKTX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKTXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.10

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

0.59

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.88

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между MKTX и VGT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и VGT

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		1.85%1.68%1.64%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и VGT

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

MKTXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-54.63%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-16.40%

-14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-35.07%

-33.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.62%

-35.07%

-36.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.14%

-11.66%

-58.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-8.00%

-20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

5.35%

+13.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и VGT

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKTXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

8.03%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

16.35%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

27.27%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

25.06%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.41%

24.48%

+7.93%