Сравнение TW с VOO
TW (Tradeweb Markets Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, TW returned 3.28%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TW и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
TW
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.62%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $222.95M | $179.80M | $183.82M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам TW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -4.61% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 14.10% |
Correlation
The correlation between TW and VOO is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between TW and VOO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. VOO — Ранг доходности на риск
TW
VOO
Сравнение TW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.71 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 11.57 | -12.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TW и VOO
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -33.99% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -8.90% | -24.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -18.69% | -19.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -24.52% | -24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -0.19% | -30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -3.67% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.81% | 2.08% | +19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и VOO
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 4.07% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 10.27% | +15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 12.81% | +17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 16.96% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 18.03% | +12.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и VOO
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TW and VOO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TW has higher volatility (13.29%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор