PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TW и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
326.66%
116.56%
TW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TW:

2.07

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

TW:

2.81

VOO:

0.99

Коэф-т Омега

TW:

1.35

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TW:

4.23

VOO:

0.95

Коэф-т Мартина

TW:

11.41

VOO:

3.15

Индекс Язвы

TW:

3.85%

VOO:

3.03%

Дневная вол-ть

TW:

21.20%

VOO:

13.88%

Макс. просадка

TW:

-48.64%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TW:

0.00%

VOO:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.36%.


TW

С начала года

13.52%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

17.31%

1 год

47.07%

5 лет

27.41%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-0.09%

1 год

10.26%

5 лет

19.78%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TW: 2.07
VOO: 0.69
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TW: 2.81
VOO: 0.99
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TW: 1.35
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TW: 4.23
VOO: 0.95
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TW: 11.41
VOO: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07
0.69
TW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и VOO

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.28%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TW и VOO

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-7.62%
TW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TW и VOO

Tradeweb Markets Inc. (TW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.71% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.71%
5.70%
TW
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab