PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TWVOO
Дох-ть с нач. г.40.19%21.11%
Дох-ть за 1 год38.69%32.98%
Дох-ть за 3 года10.90%8.44%
Дох-ть за 5 лет26.32%15.04%
Коэф-т Шарпа1.872.84
Коэф-т Сортино2.673.76
Коэф-т Омега1.341.53
Коэф-т Кальмара3.034.05
Коэф-т Мартина10.2018.51
Индекс Язвы3.85%1.85%
Дневная вол-ть21.07%12.06%
Макс. просадка-48.64%-33.99%
Текущая просадка-5.93%-2.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TW и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TW и VOO

С начала года, TW показывает доходность 40.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 21.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.32%
10.92%
TW
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.20
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.51

Сравнение коэффициента Шарпа TW и VOO

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
2.84
TW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и VOO

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TW и VOO

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.93%
-2.52%
TW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TW и VOO

Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.15%
TW
VOO