PortfoliosLab logo
Сравнение TW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TW и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.06%
7.22%
TW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TW:

1.46

VOO:

1.70

Коэф-т Сортино

TW:

2.07

VOO:

2.30

Коэф-т Омега

TW:

1.26

VOO:

1.31

Коэф-т Кальмара

TW:

2.88

VOO:

2.58

Коэф-т Мартина

TW:

7.27

VOO:

10.72

Индекс Язвы

TW:

4.12%

VOO:

2.03%

Дневная вол-ть

TW:

20.48%

VOO:

12.66%

Макс. просадка

TW:

-48.64%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TW:

-2.89%

VOO:

-2.58%

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.92%.


TW

С начала года

1.04%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

13.06%

1 год

26.31%

5 лет

22.12%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.92%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

7.22%

1 год

19.19%

5 лет

15.78%

10 лет

13.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.461.70
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.072.30
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.31
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.882.58
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 7.27, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.007.2710.72
TW
VOO

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.46
1.70
TW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и VOO

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VOO в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.30%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TW и VOO

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.89%
-2.58%
TW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TW и VOO

Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.99%
3.34%
TW
VOO