PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TW с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TW (Tradeweb Markets Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, TW returned 3.85%/yr vs 13.31%/yr for VOO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.

TW

1 день
0.51%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-2.56%
С начала года
-5.67%
1 год
-25.33%
3 года*
13.76%
5 лет*
3.85%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TW и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TW
Tradeweb Markets Inc.		-5.67%-17.55%44.56%40.61%-34.86%60.96%35.50%36.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%14.10%

Correlation

The correlation between TW and VOO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.35

The correlation between TW and VOO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradeweb Markets Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TW:
TW с MKTXTW с CBOETW с LMBTW с EVRTW с AVGOTW с CSCOTW с SCHG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

TW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TW
Ранг доходности на риск TW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.74

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
2.40

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.45

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

10.68

-11.76

TW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TW и VOO

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.64%

-33.99%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.09%

-8.90%

-28.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.26%

-18.69%

-19.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.64%

-24.52%

-24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.73%

-0.88%

-30.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-3.67%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.55%

2.04%

+21.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TW и VOO

Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

3.48%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

9.98%

+13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.59%

12.52%

+17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

16.92%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.30%

17.99%

+12.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и VOO

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.51%0.45%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TW and VOO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TW has higher volatility (11.90%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TW и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор