Сравнение TW с LMB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TW с LMB

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или LMB.

Корреляция

Корреляция между TW и LMB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TW и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TW:

1.25

LMB:

1.10

Коэф-т Сортино

TW:

1.62

LMB:

1.83

Коэф-т Омега

TW:

1.25

LMB:

1.21

Коэф-т Кальмара

TW:

2.48

LMB:

1.94

Коэф-т Мартина

TW:

7.80

LMB:

5.80

Индекс Язвы

TW:

3.93%

LMB:

11.57%

Дневная вол-ть

TW:

24.49%

LMB:

60.79%

Макс. просадка

TW:

-48.64%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

TW:

-12.36%

LMB:

-34.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$28.53B

LMB:

$786.79M

EPS

TW:

$2.32

LMB:

$2.57

Цена/прибыль

TW:

56.29

LMB:

26.97

PEG коэффициент

TW:

3.78

LMB:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$1.32B

LMB:

$399.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$954.91M

LMB:

$112.16M

EBITDA (12 мес.)

TW:

$740.61M

LMB:

$44.26M

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью -18.99%.

С начала года

-0.16%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-0.45%

1 год

30.91%

5 лет

24.12%

10 лет

N/A

LMB

С начала года

-18.99%

1 месяц

-10.50%

6 месяцев

-10.44%

1 год

70.69%

5 лет

89.47%

10 лет

24.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TW c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TW: 1.25

LMB: 1.10

Коэффициент Сортино

TW: 1.62

LMB: 1.83

Коэффициент Омега

TW: 1.25

LMB: 1.21

Коэффициент Кальмара

TW: 2.48

LMB: 1.94

Коэффициент Мартина

TW: 7.80

LMB: 5.80

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMB равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и LMB

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TW Tradeweb Markets Inc.	0.32%	0.31%	0.40%	0.49%	0.32%	0.51%	0.52%
LMB Limbach Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TW и LMB

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LMB

Волатильность

Сравнение волатильности TW и LMB

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 14.72%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TW с LMB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TW и LMB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и LMB

TW

LMB

Сравнение TW c LMB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и LMB

Просадки

Сравнение просадок TW и LMB

Волатильность

Сравнение волатильности TW и LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и LMB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество