PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с LMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TW и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.54%
76.94%
TW
LMB

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 49.03%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 125.73%.


TW

С начала года

49.03%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

22.24%

1 год

42.52%

5 лет (среднегодовая)

25.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

LMB

С начала года

125.73%

1 месяц

26.51%

6 месяцев

76.94%

1 год

155.01%

5 лет (среднегодовая)

102.79%

10 лет (среднегодовая)

30.69%

Фундаментальные показатели


TWLMB
Рыночная капитализация$29.34B$1.12B
EPS$2.08$2.18
Цена/прибыль64.6445.61
PEG коэффициент3.112.65
Общая выручка (12 мес.)$1.63B$517.82M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.25B$131.10M
EBITDA (12 мес.)$893.81M$47.77M

Основные характеристики


TWLMB
Коэф-т Шарпа2.042.78
Коэф-т Сортино2.883.13
Коэф-т Омега1.361.41
Коэф-т Кальмара3.366.26
Коэф-т Мартина11.0316.17
Индекс Язвы3.95%9.59%
Дневная вол-ть21.38%55.76%
Макс. просадка-48.64%-84.10%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TW и LMB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TW c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.992.78
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.833.13
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.41
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.286.26
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.7716.17
TW
LMB

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMB равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.78
TW
LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и LMB

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.29%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%
LMB
Limbach Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TW и LMB

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TW
LMB

Волатильность

Сравнение волатильности TW и LMB

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 5.67%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 23.22%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.67%
23.22%
TW
LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию