PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с LMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TWLMB
Дох-ть с нач. г.40.19%71.08%
Дох-ть за 1 год38.69%156.90%
Дох-ть за 3 года10.90%123.55%
Дох-ть за 5 лет26.32%74.94%
Коэф-т Шарпа1.872.87
Коэф-т Сортино2.673.17
Коэф-т Омега1.341.41
Коэф-т Кальмара3.036.38
Коэф-т Мартина10.2016.52
Индекс Язвы3.85%9.56%
Дневная вол-ть21.07%55.00%
Макс. просадка-48.64%-84.10%
Текущая просадка-5.93%-8.20%

Фундаментальные показатели


TWLMB
Рыночная капитализация$27.73B$860.59M
EPS$2.08$2.16
Цена/прибыль61.0935.34
PEG коэффициент2.972.18
Общая выручка (12 мес.)$1.63B$383.90M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.25B$94.99M
EBITDA (12 мес.)$844.40M$31.59M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TW и LMB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TW и LMB

С начала года, TW показывает доходность 40.19%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 71.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.32%
61.36%
TW
LMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TW c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.99
LMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMB, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LMB, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LMB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LMB, с текущим значением в 6.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LMB, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.52

Сравнение коэффициента Шарпа TW и LMB

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
2.87
TW
LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и LMB

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%
LMB
Limbach Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TW и LMB

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.93%
-8.20%
TW
LMB

Волатильность

Сравнение волатильности TW и LMB

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 3.65%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
11.95%
TW
LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию