PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TW с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TW с AVGO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или AVGO.

Корреляция

Корреляция между TW и AVGO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TW и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.73%
657.19%
TW
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TW:

1.31

AVGO:

0.89

Коэф-т Сортино

TW:

1.68

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

TW:

1.26

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

TW:

2.10

AVGO:

1.36

Коэф-т Мартина

TW:

6.88

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

TW:

4.84%

AVGO:

14.35%

Дневная вол-ть

TW:

25.47%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

TW:

-48.64%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

TW:

-9.21%

AVGO:

-22.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$29.50B

AVGO:

$904.23B

EPS

TW:

$2.33

AVGO:

$2.15

Коэффициент P/E

TW:

58.06

AVGO:

89.45

Коэффициент PEG

TW:

3.87

AVGO:

0.51

Коэффициент P/S

TW:

17.13

AVGO:

16.58

Коэффициент P/B

TW:

4.98

AVGO:

12.96

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$1.32B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$954.91M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

TW:

$740.61M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -16.80%.

TW

С начала года

3.43%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

2.27%

1 год

33.30%

5 лет

21.05%

10 лет

N/A

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

11.80%

1 год

44.83%

5 лет

52.77%

10 лет

35.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TW c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TW: 1.31
AVGO: 0.89
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TW: 1.68
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TW: 1.26
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TW: 2.10
AVGO: 1.36
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TW: 6.88
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.89
TW
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и AVGO

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности AVGO в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.31%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TW и AVGO

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-22.64%
TW
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности TW и AVGO

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 15.76%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
26.39%
TW
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию