PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TWAVGO
Дох-ть с нач. г.40.01%52.96%
Дох-ть за 1 год38.52%94.32%
Дох-ть за 3 года11.29%49.29%
Дох-ть за 5 лет26.57%44.40%
Коэф-т Шарпа1.942.21
Коэф-т Сортино2.752.80
Коэф-т Омега1.351.36
Коэф-т Кальмара3.144.00
Коэф-т Мартина10.6312.29
Индекс Язвы3.84%8.23%
Дневная вол-ть21.06%45.81%
Макс. просадка-48.64%-48.30%
Текущая просадка-6.05%-9.16%

Фундаментальные показатели


TWAVGO
Рыночная капитализация$27.69B$788.95B
EPS$2.08$1.24
Цена/прибыль61.01136.23
PEG коэффициент2.971.19
Общая выручка (12 мес.)$1.63B$37.52B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.25B$21.28B
EBITDA (12 мес.)$844.40M$17.73B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TW и AVGO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TW и AVGO

С начала года, TW показывает доходность 40.01%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 52.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.36%
29.75%
TW
AVGO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TW c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.63
AVGO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 12.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.29

Сравнение коэффициента Шарпа TW и AVGO

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
2.21
TW
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и AVGO

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности AVGO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.25%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%

Просадки

Сравнение просадок TW и AVGO

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.05%
-9.16%
TW
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности TW и AVGO

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 6.00%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
10.31%
TW
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию