PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TW с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TW с AVGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TW (Tradeweb Markets Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. TW operates in Capital Markets (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, TW returned 4.54%/yr vs 57.68%/yr for AVGO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TW и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 21.29%.

TW

1 день
0.17%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-6.54%
1 год
-26.90%
3 года*
13.73%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

AVGO

1 день
-12.59%
1 месяц
-1.98%
С начала года
21.29%
6 месяцев
10.38%
1 год
61.75%
3 года*
75.80%
5 лет*
57.68%
10 лет*
41.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TW и AVGO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TW
Tradeweb Markets Inc.		-6.22%-17.55%44.56%40.61%-34.86%60.96%35.50%30.15%
AVGO
Broadcom Inc.		21.29%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%7.70%

Correlation

The correlation between TW and AVGO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г.

0.24

Over the past year, the correlation between TW and AVGO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$21.46B

AVGO:

$2.04T

EPS

TW:

$4.05

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

TW:

24.81

AVGO:

69.71

Коэффициент PEG

TW:

0.68

AVGO:

0.87

Коэффициент P/S

TW:

9.99

AVGO:

27.08

Коэффициент P/B

TW:

3.24

AVGO:

23.29

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$2.16B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$1.56B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

TW:

$1.34B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradeweb Markets Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с TW:
TW с MKTXTW с VOOTW с CBOETW с LMBTW с EVRTW с CSCOTW с SCHG
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

TW vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TW
Ранг доходности на риск TW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TW c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.39

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
1.99

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.17

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

5.19

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TW vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

1.39

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.34

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.10

-0.57

Просадки

Сравнение просадок TW и AVGO

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.64%

-48.30%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.76%

-28.67%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-41.15%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.64%

-41.15%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-13.01%

-19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-7.97%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.23%

11.94%

+9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TW и AVGO

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 7.33%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

18.29%

-10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

33.56%

-12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

44.74%

-16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

43.15%

-16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

39.38%

-9.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и AVGO

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AVGO в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.59%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.52%0.45%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
617.76M
22.19B
(TW) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TW и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tradeweb Markets Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
66.7%
67.2%
Активы портфеля
TW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

TW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

TW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

TW and AVGO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (18.29%) compared to TW (7.33%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TW и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор