Сравнение MKTX с SPY
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MKTX returned 0.96%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.96% против 15.27% соответственно.
MKTX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 39.48%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- -9.50%
- 1 год
- -20.40%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- 0.96%
- Всё время*
- 13.59%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $334.51M | $182.45M | $125.85M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам MKTX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -9.50% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 80.66% | 5.63% | 38.28% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between MKTX and SPY is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г. | 0.41 |
The correlation between MKTX and SPY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MKTX
SPY
Сравнение MKTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.71 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 11.55 | -12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTX и SPY
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -55.19% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.34% | -8.88% | -34.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -18.76% | -43.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.06% | -24.50% | -51.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.23% | -33.72% | -46.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.56% | -0.20% | -70.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.05% | -9.01% | -20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.77% | 2.08% | +21.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и SPY
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 26.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.46% | 4.10% | +22.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.60% | 10.32% | +23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.44% | 12.88% | +28.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 17.21% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.96% | 17.96% | +16.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и SPY
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 1.90% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MKTX and SPY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTX has higher volatility (26.46%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKTX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор