PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKTX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKTX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MKTX returned -0.73%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.73% против 15.48% соответственно.

MKTX

1 день
-1.92%
1 месяц
-19.83%
С начала года
-32.79%
6 месяцев
-27.16%
1 год
-43.85%
3 года*
-22.70%
5 лет*
-22.15%
10 лет*
-0.73%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKTX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		-32.79%-18.54%-21.58%6.11%-31.50%-27.51%51.28%80.66%5.63%38.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between MKTX and SPY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2004 г.

0.41

The correlation between MKTX and SPY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketAxess Holdings Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MKTX:
MKTX с TWMKTX с IBKRMKTX с FIVNMKTX с SEDGMKTX с COINMKTX с VGTMKTX с NKE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MKTX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTX
Ранг доходности на риск MKTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKTXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.63
2.42

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
3.29

-5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.44

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.22

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.92

14.99

-16.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKTX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет -1.63, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKTXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.63

2.42

-4.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.82

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.87

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.35

Просадки

Сравнение просадок MKTX и SPY

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKTXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-55.19%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.85%

-8.88%

-36.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.73%

-18.76%

-38.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.88%

-24.50%

-49.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.14%

-33.72%

-44.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.14%

-0.33%

-77.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.68%

-9.05%

-19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.85%

1.91%

+20.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и SPY

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKTXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

2.79%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

8.91%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.12%

11.82%

+15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.92%

17.05%

+15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

17.93%

+14.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и SPY

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		2.55%1.68%1.64%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MKTX and SPY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKTX has higher volatility (8.70%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKTX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор