PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKTX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKTX с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MKTX returned -1.05%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -36.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.05% против 15.53% соответственно.

MKTX

1 день
-3.99%
1 месяц
-17.26%
С начала года
-36.78%
6 месяцев
-37.22%
1 год
-48.11%
3 года*
-23.23%
5 лет*
-23.69%
10 лет*
-1.05%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKTX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		-36.78%-18.54%-21.58%6.11%-31.50%-27.51%51.28%80.66%5.63%38.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between MKTX and SPY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г.

0.41

The correlation between MKTX and SPY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketAxess Holdings Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MKTX:
MKTX с TWMKTX с IBKRMKTX с FIVNMKTX с SEDGMKTX с COINMKTX с VGTMKTX с NKE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MKTX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTX
Ранг доходности на риск MKTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKTXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
1.79

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.76
2.45

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.33

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.51

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

11.15

-13.14

MKTX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKTX и SPY

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKTXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-55.19%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.26%

-8.88%

-39.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.24%

-18.76%

-41.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.43%

-24.50%

-50.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.43%

-33.72%

-45.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.43%

-3.22%

-76.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-9.03%

-19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.17%

1.99%

+22.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и SPY

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKTXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

4.85%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

9.81%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.02%

12.47%

+15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.05%

17.15%

+15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.61%

17.95%

+14.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и SPY

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		2.71%1.68%1.64%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MKTX and SPY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKTX has higher volatility (10.60%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKTX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор