PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MKTXSPY
Дох-ть с нач. г.-6.32%26.77%
Дох-ть за 1 год23.85%37.43%
Дох-ть за 3 года-10.40%10.15%
Дох-ть за 5 лет-5.70%15.86%
Дох-ть за 10 лет16.27%13.33%
Коэф-т Шарпа0.673.06
Коэф-т Сортино1.084.08
Коэф-т Омега1.171.58
Коэф-т Кальмара0.354.44
Коэф-т Мартина1.0720.11
Индекс Язвы21.53%1.85%
Дневная вол-ть34.39%12.18%
Макс. просадка-80.60%-55.19%
Текущая просадка-52.30%-0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MKTX и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и SPY

С начала года, MKTX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции MKTX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.27% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.76%
14.78%
MKTX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.07
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.11

Сравнение коэффициента Шарпа MKTX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67
3.06
MKTX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и SPY

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
0.82%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и SPY

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.30%
-0.31%
MKTX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и SPY

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.07%
3.88%
MKTX
SPY