Сравнение MKTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKTX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции MKTX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.06% против 13.14% соответственно.
MKTX
-9.96%
-9.63%
20.76%
12.57%
-7.07%
16.06%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| MKTX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 0.58 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 21.61% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 34.39% | 12.14% |
| Макс. просадка | -80.60% | -55.19% |
| Текущая просадка | -54.15% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MKTX и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и SPY
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 1.14% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% | 0.89% | 0.78% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MKTX и SPY
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и SPY
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.