PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKTX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKTX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MKTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKTX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		-8.22%-18.54%-21.58%6.11%-31.50%-27.51%51.28%80.66%5.63%38.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.54% против 14.06% соответственно.

MKTX

1 день
0.39%
1 месяц
-13.76%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-22.04%
3 года*
-23.80%
5 лет*
-19.49%
10 лет*
3.54%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketAxess Holdings Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MKTX:
MKTX с TWMKTX с IBKRMKTX с FIVNMKTX с COINMKTX с SEDGMKTX с VGTMKTX с NKE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MKTX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTX
Ранг доходности на риск MKTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKTXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.96

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.06

1.49

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.53

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

7.27

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKTX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKTXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.96

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

0.70

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между MKTX и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и SPY

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		1.85%1.68%1.64%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и SPY

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MKTXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-55.19%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-12.05%

-18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-24.50%

-44.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.62%

-33.72%

-37.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.14%

-5.53%

-64.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-9.09%

-19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

2.54%

+16.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и SPY

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.55% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKTXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.35%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

9.50%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

19.06%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

17.06%

+15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.41%

17.92%

+14.49%