Сравнение MKTX с COIN
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MKTX in Capital Markets, COIN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 5 years, MKTX returned -23.35%/yr vs -6.93%/yr for COIN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -36.59%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -30.52%.
MKTX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -5.09%
- 6 месяцев
- -34.73%
- С начала года
- -36.59%
- 1 год
- -44.92%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -23.35%
- 10 лет*
- -1.89%
COIN
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- -34.85%
- С начала года
- -30.52%
- 1 год
- -61.75%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTX и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -36.59% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -23.45% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -30.52% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between MKTX and COIN is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between MKTX and COIN has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MKTX:
$4.04B
COIN:
$41.39B
MKTX:
$8.50
COIN:
$2.91
MKTX:
13.39
COIN:
53.97
MKTX:
4.74
COIN:
7.44
MKTX:
3.38
COIN:
3.09
MKTX:
$875.65M
COIN:
$5.81B
MKTX:
$606.31M
COIN:
$4.65B
MKTX:
$456.55M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTX vs. COIN — Ранг доходности на риск
MKTX
COIN
Сравнение MKTX c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTX | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.93 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.37 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTX и COIN
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -91.46% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.01% | -66.39% | +18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -66.39% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.38% | -90.90% | +14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.37% | -62.57% | -16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -52.76% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 45.07% | -20.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и COIN
Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 10.17%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 16.67% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 52.94% | -32.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 67.68% | -39.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 85.94% | -52.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 85.09% | -52.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и COIN
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 2.71% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKTX и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKTX и COIN
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
MKTX and COIN have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to MKTX (10.17%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKTX и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор