PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MKTX и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.46%
38.23%
MKTX
COIN

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью 84.00%.


MKTX

С начала года

-7.64%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

23.49%

1 год

18.35%

5 лет (среднегодовая)

-6.68%

10 лет (среднегодовая)

16.59%

COIN

С начала года

84.00%

1 месяц

49.73%

6 месяцев

38.23%

1 год

203.36%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


MKTXCOIN
Рыночная капитализация$10.24B$76.57B
EPS$7.39$5.90
Цена/прибыль36.7655.15
PEG коэффициент3.531.03
Общая выручка (12 мес.)$812.37M$5.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$609.77M$4.16B
EBITDA (12 мес.)$421.06M$962.72M

Основные характеристики


MKTXCOIN
Коэф-т Шарпа0.542.34
Коэф-т Сортино0.932.95
Коэф-т Омега1.141.33
Коэф-т Кальмара0.282.86
Коэф-т Мартина0.868.74
Индекс Язвы21.58%23.07%
Дневная вол-ть34.39%86.20%
Макс. просадка-80.60%-90.90%
Текущая просадка-52.97%-10.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MKTX и COIN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.532.34
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.922.95
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.33
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.292.86
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.858.74
MKTX
COIN

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53
2.34
MKTX
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и COIN

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
0.83%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и COIN

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.56%
-10.46%
MKTX
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и COIN

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.22%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 42.00%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
42.00%
MKTX
COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию