PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MKTXCOIN
Дох-ть с нач. г.-6.32%83.49%
Дох-ть за 1 год23.85%244.48%
Дох-ть за 3 года-10.40%-2.38%
Коэф-т Шарпа0.672.86
Коэф-т Сортино1.083.28
Коэф-т Омега1.171.37
Коэф-т Кальмара0.353.28
Коэф-т Мартина1.0710.57
Индекс Язвы21.53%23.03%
Дневная вол-ть34.39%85.19%
Макс. просадка-80.60%-90.90%
Текущая просадка-52.30%-10.71%

Фундаментальные показатели


MKTXCOIN
Рыночная капитализация$10.24B$79.89B
EPS$7.39$5.90
Цена/прибыль36.7654.09
PEG коэффициент3.531.07
Общая выручка (12 мес.)$812.37M$5.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$609.77M$4.16B
EBITDA (12 мес.)$421.06M$1.04B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MKTX и COIN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и COIN

С начала года, MKTX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью 83.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.05%
45.11%
MKTX
COIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.07
COIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COIN, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COIN, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COIN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COIN, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COIN, с текущим значением в 10.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.57

Сравнение коэффициента Шарпа MKTX и COIN

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67
2.86
MKTX
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и COIN

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
0.82%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и COIN

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-47.83%
-10.71%
MKTX
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и COIN

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.07%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 39.89%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.07%
39.89%
MKTX
COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию