Сравнение MKTX с COIN
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MKTX in Capital Markets, COIN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 5 years, MKTX returned -22.63%/yr vs -7.80%/yr for COIN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -34.84%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -32.61%.
MKTX
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -34.84%
- 6 месяцев
- -29.39%
- 1 год
- -47.33%
- 3 года*
- -22.78%
- 5 лет*
- -22.63%
- 10 лет*
- -0.93%
COIN
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -43.50%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTX и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -34.84% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -22.76% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -32.61% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between MKTX and COIN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between MKTX and COIN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKTX:
$4.14B
COIN:
$40.35B
MKTX:
$8.45
COIN:
$2.90
MKTX:
13.84
COIN:
52.53
MKTX:
4.89
COIN:
7.24
MKTX:
3.48
COIN:
2.99
MKTX:
$875.65M
COIN:
$5.81B
MKTX:
$606.31M
COIN:
$4.65B
MKTX:
$456.55M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTX vs. COIN — Ранг доходности на риск
MKTX
COIN
Сравнение MKTX c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKTX | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.95 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.57 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | -0.94 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.76 | -0.54 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | -0.09 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.16 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MKTX и COIN
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -90.90% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.51% | -66.39% | +18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.02% | -66.39% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.68% | -90.90% | +16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -63.70% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.69% | -49.85% | +21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 40.06% | -17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и COIN
Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 8.92%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 20.16% | -11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 51.15% | -31.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.19% | 70.37% | -43.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.93% | 85.87% | -52.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 85.38% | -52.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и COIN
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 2.63% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKTX и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKTX и COIN
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
MKTX and COIN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (20.16%) compared to MKTX (8.92%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs COIN's -90.90%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKTX и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор