Сравнение MKTX с COIN
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MKTX in Capital Markets, COIN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 5 years, MKTX returned -24.29%/yr vs -8.69%/yr for COIN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -39.21%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -36.98%.
MKTX
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -39.21%
- 6 месяцев
- -39.64%
- 1 год
- -50.21%
- 3 года*
- -24.21%
- 5 лет*
- -24.29%
- 10 лет*
- -1.20%
COIN
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- -36.98%
- 6 месяцев
- -40.55%
- 1 год
- -59.90%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTX и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -39.21% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -23.45% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -36.98% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between MKTX and COIN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between MKTX and COIN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKTX:
$3.86B
COIN:
$37.74B
MKTX:
$8.45
COIN:
$2.90
MKTX:
12.91
COIN:
49.13
MKTX:
4.57
COIN:
6.77
MKTX:
3.24
COIN:
2.80
MKTX:
$875.65M
COIN:
$5.81B
MKTX:
$606.31M
COIN:
$4.65B
MKTX:
$456.55M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTX vs. COIN — Ранг доходности на риск
MKTX
COIN
Сравнение MKTX c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTX | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.90 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | -1.41 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTX и COIN
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -91.46% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.25% | -66.39% | +16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -66.39% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.38% | -90.90% | +14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.23% | -66.05% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -52.65% | +23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.37% | 42.46% | -18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и COIN
Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 10.45%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 18.98% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 52.25% | -31.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 67.62% | -39.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.08% | 86.04% | -52.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 85.36% | -52.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и COIN
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 2.82% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKTX и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKTX и COIN
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
MKTX and COIN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (18.98%) compared to MKTX (10.45%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKTX и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор