PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MKTX с COIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MKTX и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -27.42%.


MKTX

1 день
-1.92%
1 месяц
-19.83%
С начала года
-32.79%
6 месяцев
-27.16%
1 год
-43.85%
3 года*
-22.70%
5 лет*
-22.15%
10 лет*
-0.73%

COIN

1 день
0.56%
1 месяц
-17.00%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-40.11%
1 год
-35.89%
3 года*
40.88%
5 лет*
-6.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKTX и COIN


2026 (YTD)20252024202320222021
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
-32.79%-18.54%-21.58%6.11%-31.50%-22.76%
COIN
Coinbase Global, Inc.
-27.42%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-23.12%

Correlation

The correlation between MKTX and COIN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.24

The correlation between MKTX and COIN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKTX:

$4.27B

COIN:

$43.46B

EPS

MKTX:

$8.45

COIN:

$2.90

Коэффициент P/E

MKTX:

14.28

COIN:

56.58

Коэффициент P/S

MKTX:

5.05

COIN:

7.79

Коэффициент P/B

MKTX:

3.59

COIN:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

MKTX:

$875.65M

COIN:

$5.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKTX:

$606.31M

COIN:

$4.65B

EBITDA (12 мес.)

MKTX:

$456.55M

COIN:

$1.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MarketAxess Holdings Inc.

Coinbase Global, Inc.

Доходность на риск

MKTX vs. COIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MKTX
Ранг доходности на риск MKTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX: 11
Ранг коэф-та Мартина

COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKTX c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKTXCOINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.95

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.54

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.92

-0.90

-1.02

MKTX vs. COIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет -1.63, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MKTXCOINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.63

-0.51

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

-0.08

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.15

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MKTX и COIN

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и COIN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MKTXCOINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-90.90%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.85%

-66.39%

+20.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.73%

-66.39%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.88%

-90.90%

+17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.14%

-60.90%

-17.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.68%

-49.84%

+21.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.85%

39.86%

-17.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и COIN

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 8.70%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MKTXCOINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

19.12%

-10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

50.97%

-31.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.12%

70.03%

-42.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.92%

85.85%

-52.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

85.36%

-52.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и COIN

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
2.55%1.68%1.64%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
233.38M
1.41B
(MKTX) Общая выручка
(COIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKTX и COIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MarketAxess Holdings Inc. и Coinbase Global, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
68.3%
86.1%
Активы портфеля
MKTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

COIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

MKTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.

COIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

MKTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

COIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.


Часто задаваемые вопросы


MKTX and COIN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (19.12%) compared to MKTX (8.70%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs COIN's -90.90%.

COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKTX и COIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор