Сравнение MKTX с COIN
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MKTX in Capital Markets, COIN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 5 years, MKTX returned -22.15%/yr vs -6.43%/yr for COIN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -27.42%.
MKTX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -27.16%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- -22.70%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- -0.73%
COIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -40.11%
- 1 год
- -35.89%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTX и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -32.79% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -22.76% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.42% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between MKTX and COIN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between MKTX and COIN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKTX:
$4.27B
COIN:
$43.46B
MKTX:
$8.45
COIN:
$2.90
MKTX:
14.28
COIN:
56.58
MKTX:
5.05
COIN:
7.79
MKTX:
3.59
COIN:
3.22
MKTX:
$875.65M
COIN:
$5.81B
MKTX:
$606.31M
COIN:
$4.65B
MKTX:
$456.55M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTX vs. COIN — Ранг доходности на риск
MKTX
COIN
Сравнение MKTX c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKTX | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.54 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -0.90 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | -0.51 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.08 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.15 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MKTX и COIN
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -90.90% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -66.39% | +20.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.73% | -66.39% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.88% | -90.90% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.14% | -60.90% | -17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -49.84% | +21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.85% | 39.86% | -17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и COIN
Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 8.70%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 19.12% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 50.97% | -31.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.12% | 70.03% | -42.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 85.85% | -52.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 85.36% | -52.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и COIN
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 2.55% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKTX и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKTX и COIN
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
MKTX and COIN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.12%) compared to MKTX (8.70%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs COIN's -90.90%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKTX и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор