PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKTX с FIVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKTX с FIVN

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Five9, Inc. (FIVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKTX или FIVN.

Корреляция

Корреляция между MKTX и FIVN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MKTX и FIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Five9, Inc. (FIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
344.52%
203.40%
MKTX
FIVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKTX:

0.12

FIVN:

-1.13

Коэф-т Сортино

MKTX:

0.40

FIVN:

-1.90

Коэф-т Омега

MKTX:

1.05

FIVN:

0.76

Коэф-т Кальмара

MKTX:

0.05

FIVN:

-0.69

Коэф-т Мартина

MKTX:

0.21

FIVN:

-1.61

Индекс Язвы

MKTX:

16.48%

FIVN:

38.47%

Дневная вол-ть

MKTX:

29.89%

FIVN:

54.66%

Макс. просадка

MKTX:

-80.60%

FIVN:

-89.73%

Текущая просадка

MKTX:

-60.68%

FIVN:

-88.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKTX:

$8.36B

FIVN:

$1.76B

EPS

MKTX:

$7.28

FIVN:

-$0.17

PEG коэффициент

MKTX:

3.04

FIVN:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

MKTX:

$606.37M

FIVN:

$794.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

MKTX:

$421.46M

FIVN:

$411.85M

EBITDA (12 мес.)

MKTX:

$318.18M

FIVN:

$42.98M

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью -42.96%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям FIVN по среднегодовой доходности: 10.77% против 15.93% соответственно.

MKTX

С начала года

-1.21%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

-21.30%

1 год

5.82%

5 лет

-10.86%

10 лет

10.77%

FIVN

С начала года

-42.96%

1 месяц

-21.37%

6 месяцев

-23.27%

1 год

-61.07%

5 лет

-23.13%

10 лет

15.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKTX и FIVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTX
Ранг риск-скорректированной доходности MKTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKTX c FIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MKTX: 0.12
FIVN: -1.13
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKTX: 0.40
FIVN: -1.90
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKTX: 1.05
FIVN: 0.76
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MKTX: 0.05
FIVN: -0.69
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKTX: 0.21
FIVN: -1.61

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа FIVN равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и FIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-1.13
MKTX
FIVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и FIVN

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как FIVN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		1.34%1.31%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и FIVN

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки FIVN в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и FIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.68%
-88.95%
MKTX
FIVN

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и FIVN

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 9.12%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 24.12%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
24.12%
MKTX
FIVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и FIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию