PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с FIVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MKTX и FIVN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MKTX и FIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Five9, Inc. (FIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.24%
-0.10%
MKTX
FIVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKTX:

-0.53

FIVN:

-0.95

Коэф-т Сортино

MKTX:

-0.54

FIVN:

-1.27

Коэф-т Омега

MKTX:

0.92

FIVN:

0.83

Коэф-т Кальмара

MKTX:

-0.27

FIVN:

-0.54

Коэф-т Мартина

MKTX:

-0.81

FIVN:

-1.07

Индекс Язвы

MKTX:

22.06%

FIVN:

44.33%

Дневная вол-ть

MKTX:

33.83%

FIVN:

49.93%

Макс. просадка

MKTX:

-80.60%

FIVN:

-87.13%

Текущая просадка

MKTX:

-59.76%

FIVN:

-80.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKTX:

$8.86B

FIVN:

$3.21B

EPS

MKTX:

$7.40

FIVN:

-$0.49

PEG коэффициент

MKTX:

2.90

FIVN:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

MKTX:

$812.37M

FIVN:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKTX:

$609.77M

FIVN:

$512.33M

EBITDA (12 мес.)

MKTX:

$426.87M

FIVN:

$16.93M

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -20.97%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью -47.29%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям FIVN по среднегодовой доходности: 13.27% против 24.87% соответственно.


MKTX

С начала года

-20.97%

1 месяц

-14.44%

6 месяцев

15.46%

1 год

-16.88%

5 лет

-8.72%

10 лет

13.27%

FIVN

С начала года

-47.29%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

2.97%

1 год

-46.22%

5 лет

-9.02%

10 лет

24.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c FIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.53-0.95
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.54-1.27
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.920.83
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.27-0.54
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.81-1.07
MKTX
FIVN

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа FIVN равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и FIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.53
-0.95
MKTX
FIVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и FIVN

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как FIVN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
1.30%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
FIVN
Five9, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и FIVN

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки FIVN в -87.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и FIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-59.76%
-80.22%
MKTX
FIVN

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и FIVN

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 7.21%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.21%
8.62%
MKTX
FIVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и FIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab