PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с FIVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MKTX и FIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Five9, Inc. (FIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.09%
-23.86%
MKTX
FIVN

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -9.98%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью -51.12%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям FIVN по среднегодовой доходности: 16.00% против 23.98% соответственно.


MKTX

С начала года

-9.98%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

22.09%

1 год

12.56%

5 лет (среднегодовая)

-7.08%

10 лет (среднегодовая)

16.00%

FIVN

С начала года

-51.12%

1 месяц

27.52%

6 месяцев

-23.86%

1 год

-48.54%

5 лет (среднегодовая)

-10.11%

10 лет (среднегодовая)

23.98%

Фундаментальные показатели


MKTXFIVN
Рыночная капитализация$10.01B$2.86B
EPS$7.38-$0.49
PEG коэффициент3.420.99
Общая выручка (12 мес.)$812.37M$1.00B
Валовая прибыль (12 мес.)$609.77M$512.33M
EBITDA (12 мес.)$421.37M-$11.67M

Основные характеристики


MKTXFIVN
Коэф-т Шарпа0.37-0.95
Коэф-т Сортино0.73-1.28
Коэф-т Омега1.110.83
Коэф-т Кальмара0.19-0.55
Коэф-т Мартина0.59-1.09
Индекс Язвы21.59%44.32%
Дневная вол-ть34.39%50.85%
Макс. просадка-80.60%-87.13%
Текущая просадка-54.16%-81.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MKTX и FIVN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c FIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.37-0.95
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.73-1.28
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.110.83
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19-0.55
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.59-1.09
MKTX
FIVN

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FIVN равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и FIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
-0.95
MKTX
FIVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и FIVN

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как FIVN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
1.14%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
FIVN
Five9, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и FIVN

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки FIVN в -87.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и FIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.16%
-81.66%
MKTX
FIVN

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и FIVN

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.44%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
17.07%
MKTX
FIVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и FIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию