PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с FIVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MKTXFIVN
Дох-ть с нач. г.-5.42%-49.59%
Дох-ть за 1 год24.24%-37.34%
Дох-ть за 3 года-10.13%-37.42%
Дох-ть за 5 лет-5.27%-9.07%
Дох-ть за 10 лет16.38%23.16%
Коэф-т Шарпа0.64-0.68
Коэф-т Сортино1.05-0.73
Коэф-т Омега1.160.90
Коэф-т Кальмара0.33-0.40
Коэф-т Мартина1.03-0.81
Индекс Язвы21.53%43.22%
Дневная вол-ть34.44%51.50%
Макс. просадка-80.60%-87.13%
Текущая просадка-51.84%-81.08%

Фундаментальные показатели


MKTXFIVN
Рыночная капитализация$10.34B$2.98B
EPS$7.38-$0.49
PEG коэффициент3.531.05
Общая выручка (12 мес.)$812.37M$1.00B
Валовая прибыль (12 мес.)$609.77M$512.33M
EBITDA (12 мес.)$421.06M-$3.35M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MKTX и FIVN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и FIVN

С начала года, MKTX показывает доходность -5.42%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью -49.59%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям FIVN по среднегодовой доходности: 16.38% против 23.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.06%
-25.78%
MKTX
FIVN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c FIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.03
FIVN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVN, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIVN, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIVN, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIVN, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIVN, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.81

Сравнение коэффициента Шарпа MKTX и FIVN

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа FIVN равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и FIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
-0.68
MKTX
FIVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и FIVN

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как FIVN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
0.81%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
FIVN
Five9, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и FIVN

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки FIVN в -87.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и FIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.84%
-81.08%
MKTX
FIVN

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и FIVN

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.58%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.58%
16.23%
MKTX
FIVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и FIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию