PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с SEDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MKTXSEDG
Дох-ть с нач. г.-5.42%-85.38%
Дох-ть за 1 год24.24%-80.77%
Дох-ть за 3 года-10.13%-66.65%
Дох-ть за 5 лет-5.27%-29.35%
Коэф-т Шарпа0.64-0.97
Коэф-т Сортино1.05-2.05
Коэф-т Омега1.160.77
Коэф-т Кальмара0.33-0.84
Коэф-т Мартина1.03-1.44
Индекс Язвы21.53%56.13%
Дневная вол-ть34.44%83.40%
Макс. просадка-80.60%-96.33%
Текущая просадка-51.84%-96.29%

Фундаментальные показатели


MKTXSEDG
Рыночная капитализация$10.34B$792.76M
EPS$7.38-$29.10
PEG коэффициент3.534.61
Общая выручка (12 мес.)$812.37M$1.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$609.77M-$786.88M
EBITDA (12 мес.)$421.06M-$1.54B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между MKTX и SEDG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и SEDG

С начала года, MKTX показывает доходность -5.42%, что значительно выше, чем у SEDG с доходностью -85.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.06%
-73.80%
MKTX
SEDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c SEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.03
SEDG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEDG, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SEDG, с текущим значением в -2.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-2.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SEDG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SEDG, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SEDG, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.44

Сравнение коэффициента Шарпа MKTX и SEDG

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа SEDG равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и SEDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
-0.97
MKTX
SEDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и SEDG

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SEDG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
0.81%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и SEDG

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки SEDG в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SEDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.84%
-96.29%
MKTX
SEDG

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и SEDG

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.58%, в то время как у SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) волатильность равна 34.70%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.58%
34.70%
MKTX
SEDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и SEDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию