Сравнение MKTX с SEDG
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) and SEDG (SolarEdge Technologies, Inc.) are both stocks. MKTX operates in Capital Markets (Financial Services), while SEDG operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, MKTX returned -1.05%/yr vs 10.07%/yr for SEDG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и SEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -36.78%, что значительно ниже, чем у SEDG с доходностью 72.41%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям SEDG по среднегодовой доходности: -1.05% против 10.07% соответственно.
MKTX
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -17.26%
- С начала года
- -36.78%
- 6 месяцев
- -37.22%
- 1 год
- -48.11%
- 3 года*
- -23.23%
- 5 лет*
- -23.69%
- 10 лет*
- -1.05%
SEDG
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -19.71%
- С начала года
- 72.41%
- 6 месяцев
- 61.81%
- 1 год
- 162.76%
- 3 года*
- -41.12%
- 5 лет*
- -28.58%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам MKTX и SEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -36.78% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 80.66% | 5.63% | 38.28% |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | 72.41% | 112.13% | -85.47% | -66.96% | 0.96% | -12.08% | 235.60% | 170.91% | -6.52% | 202.82% |
Correlation
The correlation between MKTX and SEDG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between MKTX and SEDG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKTX:
$8.45
SEDG:
-$8.28
MKTX:
4.75
SEDG:
1.72
MKTX:
$875.65M
SEDG:
$1.28B
MKTX:
$606.31M
SEDG:
$232.34M
MKTX:
$456.55M
SEDG:
-$214.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTX vs. SEDG — Ранг доходности на риск
MKTX
SEDG
Сравнение MKTX c SEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTX | SEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.28 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.40 | -5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 8.76 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTX и SEDG
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки SEDG в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTX | SEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -97.16% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.26% | -37.26% | -11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.24% | -96.31% | +36.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.43% | -97.16% | +21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.43% | -97.16% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.43% | -86.50% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -43.29% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 18.65% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и SEDG
Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 10.60%, в то время как у SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) волатильность равна 29.83%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTX | SEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 29.83% | -19.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.14% | 70.07% | -49.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 98.71% | -70.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 84.14% | -51.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 73.85% | -41.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и SEDG
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как SEDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 2.71% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKTX и SEDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKTX и SEDG
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.37M при выручке в 233.38M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
SEDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.28M при выручке в 310.50M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.92M при выручке в 233.38M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
SEDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.04M при выручке в 310.50M, что соответствует операционной рентабельности -17.7%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.11M при выручке в 233.38M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
SEDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -57.37M при выручке в 310.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.5%.
Часто задаваемые вопросы
MKTX and SEDG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEDG has higher volatility (29.83%) compared to MKTX (10.60%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs SEDG's -97.16%.
SEDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKTX и SEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор