PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с SEDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MKTX и SEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.76%
-75.26%
MKTX
SEDG

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -9.96%, что значительно выше, чем у SEDG с доходностью -87.31%.


MKTX

С начала года

-9.96%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

20.76%

1 год

12.57%

5 лет (среднегодовая)

-7.07%

10 лет (среднегодовая)

16.06%

SEDG

С начала года

-87.31%

1 месяц

-20.51%

6 месяцев

-75.26%

1 год

-84.90%

5 лет (среднегодовая)

-31.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


MKTXSEDG
Рыночная капитализация$10.01B$606.45M
EPS$7.38-$29.10
PEG коэффициент3.424.61
Общая выручка (12 мес.)$812.37M$1.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$609.77M-$786.88M
EBITDA (12 мес.)$421.37M-$1.34B

Основные характеристики


MKTXSEDG
Коэф-т Шарпа0.37-0.99
Коэф-т Сортино0.72-2.30
Коэф-т Омега1.110.74
Коэф-т Кальмара0.19-0.87
Коэф-т Мартина0.58-1.45
Индекс Язвы21.61%58.58%
Дневная вол-ть34.39%85.63%
Макс. просадка-80.60%-97.16%
Текущая просадка-54.15%-96.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между MKTX и SEDG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c SEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.37-0.99
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.72-2.30
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.110.74
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19-0.87
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.58-1.45
MKTX
SEDG

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа SEDG равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и SEDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
-0.99
MKTX
SEDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и SEDG

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как SEDG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
1.14%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и SEDG

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки SEDG в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SEDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.15%
-96.77%
MKTX
SEDG

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и SEDG

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.37%, в то время как у SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) волатильность равна 39.54%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
39.54%
MKTX
SEDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и SEDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию