Сравнение TW с DBMF
TW (Tradeweb Markets Inc.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iMGP. Over the past 5 years, TW returned 3.28%/yr vs 8.60%/yr for DBMF. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TW и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.40%.
TW
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.62%
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.11M | $58.13M | $54.53M | |
| $222.95M | $179.80M | $183.82M |
Сравнение доходности по годам TW и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -4.61% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 18.74% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
Correlation
The correlation between TW and DBMF is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.04 |
The correlation between TW and DBMF shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. DBMF — Ранг доходности на риск
TW
DBMF
Сравнение TW c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TW | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.39 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 14.73 | -16.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TW и DBMF
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -20.39% | -28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -6.10% | -27.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -15.60% | -22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -20.39% | -28.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -2.51% | -28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -6.47% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.81% | 1.81% | +20.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и DBMF
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 2.19% | +11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 9.06% | +16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 12.68% | +17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 12.44% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 12.35% | +18.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и DBMF
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности DBMF в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
TW and DBMF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TW has higher volatility (13.29%) compared to DBMF (2.19%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs DBMF's -20.39%.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор