Сравнение TUG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TUG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.23% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
TUG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и SPY
TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
TUG vs. SPY — Ранг доходности на риск
TUG
SPY
Сравнение TUG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.96 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.49 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.53 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.27 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.96 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.56 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TUG и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и SPY
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и SPY
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -55.19% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.05% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -5.53% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -9.09% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.54% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и SPY
STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.35% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 9.50% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 19.06% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.06% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.92% | +0.16% |