PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUG с QMNNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUG (STF Tactical Growth ETF) and QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) are both funds - TUG is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds. Over the past 3 years, TUG returned 23.39%/yr vs 19.60%/yr for QMNNX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TUG charges 0.65%/yr vs 5.28%/yr for QMNNX.

Доходность

Сравнение доходности TUG и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -5.98%.

TUG

1 день
-0.52%
1 месяц
9.11%
С начала года
19.74%
6 месяцев
18.61%
1 год
39.02%
3 года*
23.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNNX

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-3.37%
1 год
3.79%
3 года*
19.60%
5 лет*
16.89%
10 лет*
6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUG и QMNNX

2026 (YTD)2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		19.74%20.43%19.37%38.24%-12.62%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-5.98%26.19%25.43%16.30%0.24%

Correlation

The correlation between TUG and QMNNX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с JEPQTUG с QQQTUG с QQC.TOTUG с HECATUG с TUGNTUG с ASET
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с MMTM

Доходность на риск

TUG vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGQMNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.50

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
0.73

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

0.40

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

0.92

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа QMNNX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.50

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.83

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TUG и QMNNX

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и QMNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-39.22%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.41%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.27%

-8.41%

-13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-6.37%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-10.61%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.63%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и QMNNX

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.81%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

5.24%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

6.72%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

9.40%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

8.30%

+9.71%

Сравнение комиссий TUG и QMNNX

TUG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и QMNNX

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности QMNNX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.34%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUG and QMNNX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUG has higher volatility (4.35%) compared to QMNNX (2.81%). In terms of maximum drawdown, TUG dropped -22.27% vs QMNNX's -39.22%.

TUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUG и QMNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор