PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUG с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TUG и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUG и QMNNX

2026 (YTD)2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		-5.23%20.43%19.37%38.24%-12.62%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у QMNNX с доходностью -3.52%.

TUG

1 день
1.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.08%
1 год
22.93%
3 года*
17.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с QQQTUG с JEPQTUG с QQC.TOTUG с HECATUG с ASETTUG с TUGN
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий TUG и QMNNX

TUG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
TUG
STF Tactical Growth ETF

Доходность на риск

TUG vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.77

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.40

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.06

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

5.15

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.77

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.87

-0.11

Корреляция

Корреляция между TUG и QMNNX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и QMNNX

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.81%1.75%4.97%1.34%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок TUG и QMNNX

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TUGQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-39.22%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-5.47%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-3.92%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-10.67%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.19%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и QMNNX

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUGQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

1.36%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

4.07%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

6.29%

+15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

9.53%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

8.23%

+9.85%