Сравнение TUG с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
TUG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.23% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
TUG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и JEPQ
TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
TUG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
TUG
JEPQ
Сравнение TUG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.66 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.82 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 8.93 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TUG и JEPQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и JEPQ
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и JEPQ
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -20.07% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.58% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -4.89% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.55% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.36% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и JEPQ
STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.08% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.52% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 18.54% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.91% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.91% | +1.17% |