PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с TUGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUG с TUGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUG (STF Tactical Growth ETF) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both Diversified Portfolio funds from STF. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUG returned 23.39%/yr vs 22.62%/yr for TUGN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TUG и TUGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUG показывает доходность 19.74%, а TUGN немного ниже – 18.98%.

TUG

1 день
-0.52%
1 месяц
9.11%
С начала года
19.74%
6 месяцев
18.61%
1 год
39.02%
3 года*
23.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

TUGN

1 день
-0.32%
1 месяц
9.47%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.02%
1 год
36.01%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUG и TUGN

2026 (YTD)2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		19.74%20.43%19.37%38.24%-12.62%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		18.98%19.11%18.44%34.84%-18.78%

Correlation

The correlation between TUG and TUGN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.93

The correlation between TUG and TUGN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUG и TUGN

Секторы
TUG
TUGN

Технологии

54.6%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.4%
15.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.9%

Здравоохранение

4.1%
4.3%

Промышленность

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.7%
0.7%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

TUG
54.6%
TUGN
53.8%

Коммуникационные услуги

TUG
15.4%
TUGN
15.6%

Потребительский циклический сектор

TUG
12.0%
TUGN
11.8%

Потребительский защитный сектор

TUG
7.4%
TUGN
7.9%

Здравоохранение

TUG
4.1%
TUGN
4.3%

Промышленность

TUG
3.0%
TUGN
3.2%

Коммунальные услуги

TUG
1.4%
TUGN
1.3%

Сырьевые материалы

TUG
1.1%
TUGN
1.2%

Энергетика

TUG
0.7%
TUGN
0.7%

Финансовые услуги

TUG
0.3%
TUGN
0.2%

Недвижимость

TUG
0.1%
TUGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

STF Tactical Growth & Income ETF

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с JEPQTUG с QQQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с HECATUG с ASET
Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDY

Доходность на риск

TUG vs. TUGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c TUGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGTUGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.37

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.11

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.79

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

9.73

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. TUGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUGN равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и TUGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGTUGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.96

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TUG и TUGN

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и TUGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGTUGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-23.45%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.96%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.27%

-21.60%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.61%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-6.42%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.71%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и TUGN

Текущая волатильность для STF Tactical Growth ETF (TUG) составляет 4.35%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что TUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGTUGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.28%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

11.62%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.24%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

17.03%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.03%

+0.98%

Сравнение комиссий TUG и TUGN

И TUG, и TUGN имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и TUGN

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TUGN в 10.53%

ПозицияTTM2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.53%11.50%11.84%10.83%7.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TUG and TUGN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TUGN has higher volatility (5.28%) compared to TUG (4.35%). In terms of maximum drawdown, TUG dropped -22.27% vs TUGN's -23.45%.

On 3-year performance, TUG leads with 23.39% vs 22.62% for TUGN. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, TUG has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUG has performed better with a 23.39% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUG and TUGN have the same expense ratio: 0.65% per year.

TUGN has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 1.43% for TUG.

TUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUG и TUGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор