PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с TUGN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUG с TUGN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN).

TUG и TUGN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TUG и TUGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUG и TUGN

2026 (YTD)2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		-5.23%20.43%19.37%38.24%-12.62%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		-5.39%19.11%18.44%34.84%-18.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUG показывает доходность -5.23%, а TUGN немного ниже – -5.39%.

TUG

1 день
1.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.08%
1 год
22.93%
3 года*
17.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

TUGN

1 день
1.32%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-5.46%
1 год
20.45%
3 года*
17.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

STF Tactical Growth & Income ETF

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с QQQTUG с JEPQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с HECATUG с ASET
Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с JEPQTUGN с HIDVTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с NVDYTUGN с SCHD

Сравнение комиссий TUG и TUGN

И TUG, и TUGN имеют комиссию равную 0.65%.

TUG
STF Tactical Growth ETF
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF

Доходность на риск

TUG vs. TUGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c TUGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGTUGNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.66

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

5.49

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. TUGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUGN равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и TUGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGTUGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.95

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.61

+0.16

Корреляция

Корреляция между TUG и TUGN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и TUGN

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности TUGN в 12.59%

TTM2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.81%1.75%4.97%1.34%1.14%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		12.59%11.50%11.84%10.83%7.58%

Просадки

Сравнение просадок TUG и TUGN

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и TUGN.

Загрузка...

Показатели просадок

TUGTUGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-23.45%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.96%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-9.08%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-6.65%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.91%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и TUGN

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUGTUGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.99%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

11.81%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

21.57%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

17.01%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.01%

+1.07%