Сравнение TUG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TUG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.23% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
TUG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и QQQ
TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
TUG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TUG
QQQ
Сравнение TUG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.66 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.00 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.32 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между TUG и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и QQQ
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и QQQ
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -82.97% | +60.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.62% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -7.86% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -32.99% | +28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.44% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и QQQ
STF Tactical Growth ETF (TUG) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.60% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.61% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.82% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 22.70% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.38% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.25% | -4.17% |