PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUG с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUG и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUG и QQC.TO


2026 (YTD)2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF
-5.23%20.43%19.37%38.24%-12.62%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
-4.89%20.90%25.01%55.18%-7.85%
Разные валюты инструментов

TUG торгуется в USD, в то время как QQC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью -4.89%.


TUG

1 день
1.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.08%
1 год
22.93%
3 года*
17.83%
5 лет*
10 лет*

QQC.TO

1 день
1.08%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.02%
3 года*
22.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


STF Tactical Growth ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Сравнение комиссий TUG и QQC.TO

TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.


Доходность на риск

TUG vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUG
Ранг доходности на риск TUG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6262
Ранг коэф-та Мартина

QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUGQQC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.64

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.93

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.14

-0.37

TUG vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUGQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.07

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.56

+0.20

Корреляция

Корреляция между TUG и QQC.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и QQC.TO

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности QQC.TO в 0.40%


TTM20252024202320222021
TUG
STF Tactical Growth ETF
1.81%1.75%4.97%1.34%1.14%0.00%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
0.40%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%

Просадки

Сравнение просадок TUG и QQC.TO

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и QQC.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


TUGQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-31.81%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.02%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-8.49%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-8.30%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.35%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и QQC.TO

STF Tactical Growth ETF (TUG) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) имеют волатильность 6.60% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUGQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.56%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.77%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

22.61%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

22.74%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

22.74%

-4.66%