Сравнение TUG с QQC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).
TUG и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и QQC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и QQC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.23% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | -4.89% | 20.90% | 25.01% | 55.18% | -7.85% |
Разные валюты инструментов
TUG торгуется в USD, в то время как QQC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью -4.89%.
TUG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQC.TO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и QQC.TO
TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.
Доходность на риск
TUG vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск
TUG
QQC.TO
Сравнение TUG c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | QQC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.64 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.93 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.14 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.56 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TUG и QQC.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и QQC.TO
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности QQC.TO в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% | 0.00% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.40% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и QQC.TO
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и QQC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -31.81% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.02% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -8.49% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -8.30% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.35% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и QQC.TO
STF Tactical Growth ETF (TUG) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) имеют волатильность 6.60% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.56% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.77% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 22.61% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.74% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.74% | -4.66% |