Сравнение TUG с HECA
TUG (STF Tactical Growth ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TUG is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TUG charges 0.65%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности TUG и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.22%.
TUG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUG и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 20.36% | 12.62% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.22% | 12.83% |
Correlation
The correlation between TUG and HECA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUG vs. HECA — Ранг доходности на риск
TUG
HECA
Сравнение TUG c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TUG и HECA
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUG | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -11.81% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -10.09% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.15% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUG | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 12.44% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 12.44% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 12.44% | +5.58% |
Сравнение комиссий TUG и HECA
TUG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и HECA
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.43% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
TUG and HECA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HECA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.43% for TUG.
TUG is categorized as Diversified Portfolio, while HECA is Global Allocation. They also come from different issuers: STF and Hedgeye. Their fees differ too: 0.65% for TUG and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для TUG и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор