Сравнение TUG с HECA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).
TUG и HECA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и HECA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.23% | 12.62% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у HECA с доходностью 3.58%.
TUG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и HECA
TUG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Доходность на риск
TUG vs. HECA — Ранг доходности на риск
TUG
HECA
Сравнение TUG c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.78 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между TUG и HECA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и HECA
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности HECA в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и HECA
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и HECA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -7.07% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -7.07% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -1.56% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и HECA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 12.98% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 12.98% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 12.98% | +5.10% |