- ISIN
- US53656F1518
- Эмитент
- STF
- Дата выпуска
- 18 мая 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $41M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TUG
STF Tactical Growth ETF (TUG) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции TUG — $46.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STF Tactical Growth ETF (TUG) показал доход в 15.76% с начала года и 33.76% за последние 12 месяцев.
STF Tactical Growth ETF
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TUG по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TUG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | -2.57% | -4.80% | 15.10% | 10.67% | -3.00% | 15.76% | ||||||
| 2025 | 2.36% | -2.97% | -6.97% | 1.47% | 9.12% | 5.70% | 2.04% | 0.85% | 5.24% | 5.06% | -1.67% | -0.45% | 20.43% |
| 2024 | 1.36% | 5.74% | 0.87% | -4.12% | 5.98% | 6.14% | -1.23% | -3.28% | 2.19% | -0.93% | 5.40% | 0.42% | 19.37% |
| 2023 | 5.40% | -0.02% | 9.24% | 0.81% | 7.96% | 3.23% | 1.99% | -0.25% | -5.03% | -2.98% | 7.99% | 5.59% | 38.24% |
| 2022 | 1.47% | -6.24% | 4.56% | -2.77% | -1.38% | 0.11% | -4.39% | -4.29% | -12.62% |
Метрики бенчмарка
STF Tactical Growth ETF has an annualized alpha of 3.29%, beta of 0.92, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.70%) than losses (77.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.71, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.29%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 89.70%
- Участие в снижении
- 77.34%
Комиссия
Комиссия TUG составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TUG имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STF Tactical Growth ETF (TUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.46 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 10.92 | -0.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность STF Tactical Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.69 | $1.66 | $0.40 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.48% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для STF Tactical Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.40 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
STF Tactical Growth ETF показал максимальную просадку в 22.27%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка STF Tactical Growth ETF составляет 4.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -22.27%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.61%дек. 2022 г. | 6mo 28d | 4mo 18d | 11mo 16dиюнь 2022 г. - май 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.43%сент. 2024 г. | 1mo 27d | 3mo 6d | 5mo 3dиюль 2024 г. - дек. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.31%март 2026 г. | 2mo | 17d | 2mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.69%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 1mo 16d | 4mo 25dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| TUG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -56.78% | +34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -9.10% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.27% | -18.90% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -3.21% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -10.71% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.04% | +1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TUG
Добавьте STF Tactical Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TUG