PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUG с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUG с AVMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TUG (STF Tactical Growth ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, TUG returned 40.10% vs 23.97% for AVMA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUG charges 0.65%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.

Доходность

Сравнение доходности TUG и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у AVMA с доходностью 10.43%.

TUG

1 день
-0.48%
1 месяц
11.01%
С начала года
20.36%
6 месяцев
19.04%
1 год
40.10%
3 года*
23.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUG и AVMA

2026 (YTD)202520242023
TUG
STF Tactical Growth ETF		20.36%20.43%19.37%7.83%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%

Correlation

The correlation between TUG and AVMA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.75

The correlation between TUG and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUG и AVMA

Секторы
TUG
AVMA

Технологии

54.6%
19.2%

Коммуникационные услуги

15.4%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.8%

Здравоохранение

4.1%
6.0%

Промышленность

3.0%
13.6%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Сырьевые материалы

1.1%
5.3%

Энергетика

0.7%
8.9%

Финансовые услуги

0.3%
18.0%

Недвижимость

0.1%
3.3%

Технологии

TUG
54.6%
AVMA
19.2%

Коммуникационные услуги

TUG
15.4%
AVMA
6.9%

Потребительский циклический сектор

TUG
12.0%
AVMA
12.0%

Потребительский защитный сектор

TUG
7.4%
AVMA
4.8%

Здравоохранение

TUG
4.1%
AVMA
6.0%

Промышленность

TUG
3.0%
AVMA
13.6%

Коммунальные услуги

TUG
1.4%
AVMA
2.1%

Сырьевые материалы

TUG
1.1%
AVMA
5.3%

Энергетика

TUG
0.7%
AVMA
8.9%

Финансовые услуги

TUG
0.3%
AVMA
18.0%

Недвижимость

TUG
0.1%
AVMA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с QQQTUG с JEPQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с TUGNTUG с HECA
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX

Доходность на риск

TUG vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGAVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.68

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.84

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.76

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

15.96

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUG vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMA равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.54

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TUG и AVMA

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и AVMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-11.81%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-6.40%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.44%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-1.55%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.51%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и AVMA

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.63%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

7.08%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

8.99%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

10.29%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

10.29%

+7.73%

Сравнение комиссий TUG и AVMA

TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и AVMA

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности AVMA в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%

Часто задаваемые вопросы

TUG and AVMA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUG has higher volatility (4.30%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, TUG dropped -22.27% vs AVMA's -11.81%.

On 1-year performance, TUG leads with 40.10% vs 23.97% for AVMA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TUG has performed better with a 40.10% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.65% for TUG.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.43% for TUG.

They also come from different issuers: STF and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for TUG and 0.21% for AVMA.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUG и AVMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор