Сравнение AVMA с PRPFX
AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVMA returned 15.08%/yr vs 18.64%/yr for PRPFX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.
Доходность
Сравнение доходности AVMA и PRPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 3.74%.
AVMA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.52%
PRPFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -2.10%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 10.20%
- Всё время*
- 7.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $869.58K | $771.24K | $628.29K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AVMA и PRPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 12.43% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 3.74% | 28.78% | 19.36% | 8.72% |
Correlation
The correlation between AVMA and PRPFX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between AVMA and PRPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMA vs. PRPFX — Ранг доходности на риск
AVMA
PRPFX
Сравнение AVMA c PRPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMA | PRPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.72 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 3.75 | +10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMA и PRPFX
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и PRPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMA | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -27.16% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -9.74% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.81% | -9.74% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -7.19% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -3.54% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 4.45% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и PRPFX
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.56%, в то время как у Permanent Portfolio Class I (PRPFX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMA | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.85% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 8.97% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 13.16% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 11.14% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 10.69% | -0.41% |
Сравнение комиссий AVMA и PRPFX
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и PRPFX
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности PRPFX в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 1.99% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 3.15% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
AVMA and PRPFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRPFX has higher volatility (2.85%) compared to AVMA (2.56%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs PRPFX's -27.16%.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMA и PRPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор