PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMA и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и PRPFX

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		1.73%16.72%10.01%8.19%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%8.70%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%.

AVMA

1 день
1.95%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.73%
6 месяцев
4.85%
1 год
18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с DIA
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий AVMA и PRPFX

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AVMA vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.86

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.31

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.07

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

11.17

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.80

+0.51

Корреляция

Корреляция между AVMA и PRPFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и PRPFX

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.54%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и PRPFX

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMAPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-27.16%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.10%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-8.10%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.52%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.22%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и PRPFX

Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMAPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.59%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

11.32%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

13.77%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

11.04%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

10.57%

-0.24%