Сравнение TUA с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
TUA и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и VTIP
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TUA vs. VTIP — Ранг доходности на риск
TUA
VTIP
Сравнение TUA c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 2.01 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 3.03 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.90 | -4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 12.53 | -12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.01 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.87 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между TUA и VTIP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и VTIP
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и VTIP
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -6.27% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -0.98% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -0.37% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -1.05% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.30% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и VTIP
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.62% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 0.98% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 1.90% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 2.78% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 2.74% | +8.19% |