Сравнение TUA с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
TUA и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или VTIP.
Основные характеристики
| TUA | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.24% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 3.79% | 7.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 5.64 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 0.57 | 26.90 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 10.23% | 2.17% |
| Макс. просадка | -15.85% | -6.27% |
| Текущая просадка | -11.06% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между TUA и VTIP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TUA и VTIP
С начала года, TUA показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и VTIP
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TUA c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и VTIP
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 5.20% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и VTIP
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и VTIP
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.