Сравнение TUA с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
TUA и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или CDX.
Корреляция
Корреляция между TUA и CDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TUA и CDX
Основные характеристики
TUA:
1.10
CDX:
0.78
TUA:
1.66
CDX:
1.23
TUA:
1.20
CDX:
1.26
TUA:
0.61
CDX:
1.46
TUA:
2.09
CDX:
6.42
TUA:
4.66%
CDX:
2.02%
TUA:
8.85%
CDX:
16.78%
TUA:
-15.85%
CDX:
-13.24%
TUA:
-6.52%
CDX:
-7.31%
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 6.95%.
TUA
5.49%
2.30%
3.43%
10.76%
N/A
N/A
CDX
6.95%
1.59%
5.41%
12.54%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и CDX
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TUA и CDX
TUA
CDX
Сравнение TUA c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и CDX
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности CDX в 10.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.56% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 10.82% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и CDX
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и CDX
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 3.42%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.