Сравнение TUA с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
TUA и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или CDX.
Основные характеристики
| TUA | CDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.24% | 10.32% |
| Дох-ть за 1 год | 3.79% | 14.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 5.01 |
| Коэф-т Мартина | 0.57 | 16.74 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 0.83% |
| Дневная вол-ть | 10.23% | 6.55% |
| Макс. просадка | -15.85% | -13.24% |
| Текущая просадка | -11.06% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между TUA и CDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TUA и CDX
С начала года, TUA показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 10.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и CDX
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TUA c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и CDX
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности CDX в 7.43%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 5.20% | 4.83% | 0.15% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 7.43% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и CDX
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и CDX
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 1.96%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.