Сравнение TUA с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
TUA и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или CDX.
Корреляция
Корреляция между TUA и CDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TUA и CDX
Основные характеристики
TUA:
-0.40
CDX:
1.29
TUA:
-0.49
CDX:
1.83
TUA:
0.94
CDX:
1.23
TUA:
-0.23
CDX:
2.72
TUA:
-0.68
CDX:
9.03
TUA:
5.36%
CDX:
0.95%
TUA:
9.22%
CDX:
6.62%
TUA:
-15.85%
CDX:
-13.24%
TUA:
-11.93%
CDX:
-2.03%
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 8.66%.
TUA
-4.19%
0.05%
1.15%
-4.03%
N/A
N/A
CDX
8.66%
-1.08%
3.84%
8.65%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и CDX
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TUA c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и CDX
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности CDX в 8.28%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 5.28% | 4.83% | 0.15% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.28% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и CDX
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и CDX
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеют волатильность 2.19% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.