Сравнение TUA с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
TUA и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или CDX.
Корреляция
Корреляция между TUA и CDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TUA и CDX
Основные характеристики
TUA:
0.90
CDX:
0.71
TUA:
1.35
CDX:
0.91
TUA:
1.17
CDX:
1.15
TUA:
0.51
CDX:
0.94
TUA:
1.71
CDX:
5.79
TUA:
4.72%
CDX:
1.10%
TUA:
8.90%
CDX:
8.98%
TUA:
-15.85%
CDX:
-13.24%
TUA:
-5.64%
CDX:
-6.73%
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью 0.92%.
TUA
6.49%
3.27%
2.49%
7.71%
N/A
N/A
CDX
0.92%
-5.22%
-0.77%
6.48%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и CDX
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TUA и CDX
TUA
CDX
Сравнение TUA c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и CDX
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности CDX в 12.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.59% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 12.16% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и CDX
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и CDX
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.98%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.