Сравнение TUA с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
TUA и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или CDX.
Основные характеристики
| TUA | CDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.40% | 9.98% |
| Дох-ть за 1 год | 11.23% | 16.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 11.01% | 6.65% |
| Макс. просадка | -15.85% | -13.24% |
| Текущая просадка | -4.96% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между TUA и CDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TUA и CDX
С начала года, TUA показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 9.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и CDX
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TUA c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и CDX
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности CDX в 6.49%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.48% | 4.83% | 0.15% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 6.49% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и CDX
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и CDX
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.