Сравнение TUA с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
TUA и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и SHY
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TUA vs. SHY — Ранг доходности на риск
TUA
SHY
Сравнение TUA c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 2.48 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 4.07 | -4.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.52 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.06 | -4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 15.56 | -15.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.48 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.29 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между TUA и SHY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и SHY
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что сопоставимо с доходностью SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и SHY
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -5.71% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -0.89% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -0.47% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -0.52% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.23% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и SHY
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.58% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 0.89% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 1.45% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 1.97% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 1.56% | +9.37% |