Сравнение TUA с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
TUA и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или SHY.
Основные характеристики
| TUA | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.24% | 3.34% |
| Дох-ть за 1 год | 3.79% | 5.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 0.57 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 10.23% | 1.92% |
| Макс. просадка | -15.85% | -5.71% |
| Текущая просадка | -11.06% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между TUA и SHY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TUA и SHY
С начала года, TUA показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 3.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и SHY
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TUA c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и SHY
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 5.20% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и SHY
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и SHY
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.