Сравнение TUA с SHY
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. TUA is actively managed, while SHY is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 4.04%/yr for SHY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TUA charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for SHY.
Доходность
Сравнение доходности TUA и SHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.50%.
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение доходности по годам TUA и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.50% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | 0.33% |
Correlation
The correlation between TUA and SHY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between TUA and SHY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. SHY — Ранг доходности на риск
TUA
SHY
Сравнение TUA c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.49 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.62 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 14.74 | -15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.42 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 1.29 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок TUA и SHY
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и SHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -5.71% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -0.89% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -0.97% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -0.23% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -0.52% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.22% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и SHY
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 0.35% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 0.93% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 1.34% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 1.98% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 1.57% | +9.19% |
Сравнение комиссий TUA и SHY
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и SHY
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SHY в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TUA and SHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TUA has higher volatility (2.00%) compared to SHY (0.35%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs SHY's -5.71%.
On 3-year performance, SHY leads with 4.04% vs -0.77% for TUA. On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHY has performed better with a 4.04% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
SHY has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.54% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while SHY is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.15% for SHY.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и SHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор