Сравнение TUA с BUCK
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.02%/yr vs 5.30%/yr for BUCK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TUA charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности TUA и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.29%.
TUA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.29% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Correlation
The correlation between TUA and BUCK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. BUCK — Ранг доходности на риск
TUA
BUCK
Сравнение TUA c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 5.14 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 27.77 | -28.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и BUCK
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -5.43% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -1.31% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -5.43% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | 0.00% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -0.49% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.24% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и BUCK
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 0.32% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 1.38% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 2.98% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 3.46% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 3.46% | +7.29% |
Сравнение комиссий TUA и BUCK
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и BUCK
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BUCK в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.39% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.56% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and BUCK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.76%) compared to BUCK (0.32%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs BUCK's -5.43%.
On 3-year performance, BUCK leads with 5.30% vs 0.02% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.30% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 3.56% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while BUCK is Government Bonds. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор