Сравнение TUA с BUCK
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.55%/yr vs 5.16%/yr for BUCK. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TUA charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности TUA и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.36%.
TUA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -5.44%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 0.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.37%
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.97M | $4.09M | |
| $12.23M | $10.18M | $8.31M |
Сравнение доходности по годам TUA и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.44% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Correlation
The correlation between TUA and BUCK is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. BUCK — Ранг доходности на риск
TUA
BUCK
Сравнение TUA c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 6.14 | -6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 28.96 | -30.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и BUCK
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -5.43% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -0.84% | -7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -5.43% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -0.23% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -0.47% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 0.18% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и BUCK
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.45% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 1.23% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 2.47% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 3.42% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 3.42% | +7.22% |
Сравнение комиссий TUA и BUCK
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и BUCK
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности BUCK в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.09% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and BUCK have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (1.84%) compared to BUCK (0.45%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs BUCK's -5.43%.
On 3-year performance, BUCK leads with 5.16% vs 0.55% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.16% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 3.09% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while BUCK is Government Bonds. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор