PortfoliosLab logo
Сравнение TUA с BUCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TUA и BUCK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TUA и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19%
11.62%
TUA
BUCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUA:

1.10

BUCK:

0.91

Коэф-т Сортино

TUA:

1.66

BUCK:

1.18

Коэф-т Омега

TUA:

1.20

BUCK:

1.19

Коэф-т Кальмара

TUA:

0.61

BUCK:

0.80

Коэф-т Мартина

TUA:

2.09

BUCK:

4.10

Индекс Язвы

TUA:

4.66%

BUCK:

1.06%

Дневная вол-ть

TUA:

8.85%

BUCK:

4.75%

Макс. просадка

TUA:

-15.85%

BUCK:

-5.43%

Текущая просадка

TUA:

-6.52%

BUCK:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью -1.19%.


TUA

С начала года

5.49%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

3.43%

1 год

10.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUCK

С начала года

-1.19%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

0.72%

1 год

4.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TUA и BUCK

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.


График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUCK: 0.35%
График комиссии TUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TUA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TUA и BUCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг риск-скорректированной доходности TUA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TUA c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TUA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TUA: 1.10
BUCK: 0.91
Коэффициент Сортино TUA, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TUA: 1.66
BUCK: 1.18
Коэффициент Омега TUA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TUA: 1.20
BUCK: 1.19
Коэффициент Кальмара TUA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TUA: 0.61
BUCK: 0.80
Коэффициент Мартина TUA, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TUA: 2.09
BUCK: 4.10

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.91
TUA
BUCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и BUCK

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности BUCK в 8.15%


TTM202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
4.56%5.19%4.83%0.15%
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.15%8.84%4.84%0.59%

Просадки

Сравнение просадок TUA и BUCK

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BUCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.52%
-3.60%
TUA
BUCK

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и BUCK

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеют волатильность 3.42% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.42%
3.32%
TUA
BUCK