Сравнение TUA с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
TUA и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и BUCK
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
TUA vs. BUCK — Ранг доходности на риск
TUA
BUCK
Сравнение TUA c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.76 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.52 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.39 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.45 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между TUA и BUCK составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и BUCK
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и BUCK
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -5.43% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -5.43% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | 0.00% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -0.52% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.04% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и BUCK
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.37% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 1.68% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 4.83% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 3.55% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 3.55% | +7.38% |