PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с IEF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. TUA is actively managed, while IEF is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.02%/yr vs 2.81%/yr for IEF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TUA charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности TUA и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 0.11%.

TUA

1 день
0.59%
1 месяц
0.15%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-5.27%
1 год
-3.62%
3 года*
0.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEF

1 день
0.65%
1 месяц
1.24%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.32%
3 года*
2.81%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
0.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и IEF

2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.56%7.27%-3.59%-2.04%-0.83%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		0.11%8.03%-0.63%3.64%0.47%

Correlation

The correlation between TUA and IEF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

0.83

The correlation between TUA and IEF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWOTUA с VGUS
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

TUA vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 33
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUAIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.70

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.07

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.12

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.82

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

2.20

-3.43

TUA vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUA и IEF

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUAIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-23.93%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-4.07%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-7.74%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-10.66%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-5.36%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.51%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и IEF

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUAIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.54%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

3.54%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

4.75%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

7.72%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

6.62%

+4.13%

Сравнение комиссий TUA и IEF

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и IEF

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности IEF в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.87%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.56%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUA and IEF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.76%) compared to IEF (1.54%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs IEF's -23.93%.

On 3-year performance, IEF leads with 2.81% vs 0.02% for TUA. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEF has performed better with a 2.81% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.

IEF has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.56% for TUA.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while IEF is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.15% for IEF.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор