PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TUA с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUA с IEF

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

TUA и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или IEF.

Корреляция

Корреляция между TUA и IEF составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TUA и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUA:

0.66

IEF:

0.67

Коэф-т Сортино

TUA:

1.04

IEF:

1.13

Коэф-т Омега

TUA:

1.13

IEF:

1.13

Коэф-т Кальмара

TUA:

0.40

IEF:

0.25

Коэф-т Мартина

TUA:

1.32

IEF:

1.57

Индекс Язвы

TUA:

4.74%

IEF:

3.17%

Дневная вол-ть

TUA:

9.06%

IEF:

6.64%

Макс. просадка

TUA:

-15.85%

IEF:

-23.93%

Текущая просадка

TUA:

-8.71%

IEF:

-14.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUA показывает доходность 3.02%, а IEF немного ниже – 2.93%.

TUA

С начала года

3.02%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IEF

С начала года

2.93%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

2.62%

1 год

4.72%

5 лет

-2.85%

10 лет

0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TUA и IEF

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TUA и IEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг риск-скорректированной доходности TUA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TUA c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEF равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и IEF

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности IEF в 3.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		4.67%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.73%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%

Просадки

Сравнение просадок TUA и IEF

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и IEF

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...