Сравнение TUA с IEF
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. TUA is actively managed, while IEF is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 2.52%/yr for IEF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TUA charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности TUA и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.53%.
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение доходности по годам TUA и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.53% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -0.27% |
Correlation
The correlation between TUA and IEF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between TUA and IEF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. IEF — Ранг доходности на риск
TUA
IEF
Сравнение TUA c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.85 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.50 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.73 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.50 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок TUA и IEF
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -23.93% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -4.07% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -7.74% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -11.23% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -5.35% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.38% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и IEF
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.54% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 3.34% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 4.78% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 7.71% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 6.62% | +4.14% |
Сравнение комиссий TUA и IEF
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и IEF
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности IEF в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and IEF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.00%) compared to IEF (1.54%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs IEF's -23.93%.
On 3-year performance, IEF leads with 2.52% vs -0.77% for TUA. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IEF has performed better with a 2.52% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
IEF has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.54% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while IEF is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.15% for IEF.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор