Сравнение TUA с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TUA и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или IEF.
Основные характеристики
| TUA | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.51% | -0.36% |
| Дох-ть за 1 год | 1.23% | 4.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 0.70 | 2.41 |
| Индекс Язвы | 4.83% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 10.21% | 7.22% |
| Макс. просадка | -15.85% | -23.93% |
| Текущая просадка | -11.31% | -17.17% |
Корреляция
Корреляция между TUA и IEF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TUA и IEF
С начала года, TUA показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и IEF
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TUA c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и IEF
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности IEF в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 5.21% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и IEF
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и IEF
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 2.05% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.