PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US82889N6572

Эмитент

Simplify

Дата выпуска

14 нояб. 2022 г.

Категория

Intermediate Core Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TUA с IEF TUA с TYA TUA с CDX TUA с BUCK TUA с RINF TUA с SHY TUA с SVOL TUA с VTIP TUA с SPY TUA с BND
Популярные сравнения:
TUA с IEF TUA с TYA TUA с CDX TUA с BUCK TUA с RINF TUA с SHY TUA с SVOL TUA с VTIP TUA с SPY TUA с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
12.15%
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF показал доход в -4.23% с начала года и 1.20% за последние 12 месяцев.


TUA

С начала года

-4.23%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

3.45%

1 год

1.20%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TUA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.17%-4.00%-0.46%-3.98%1.49%1.47%4.18%2.62%2.12%-5.14%-4.23%
20232.03%-5.56%7.51%-0.20%-3.77%-5.76%-0.44%0.19%-2.59%-0.18%3.74%3.83%-2.04%
2022-0.12%-0.70%-0.82%

Комиссия

Комиссия TUA составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TUA среди ETFs на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TUA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUA, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.112.53
Коэффициент Сортино TUA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.233.39
Коэффициент Омега TUA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.47
Коэффициент Кальмара TUA, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.073.65
Коэффициент Мартина TUA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.2116.21
TUA
^GSPC

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
2.54
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$1.12$1.12$0.04

Дивидендный доход

5.25%4.83%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.10$0.10$0.02$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.08$0.10$0.00$0.90
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.00$0.10$0.10$0.12$1.12
2022$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.97%
-0.88%
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF показал максимальную просадку в 15.85%, зарегистрированную 17 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF составляет 11.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.85%27 мар. 2023 г.14217 окт. 2023 г.
-9.27%19 янв. 2023 г.348 мар. 2023 г.313 мар. 2023 г.37
-2.81%20 мар. 2023 г.221 мар. 2023 г.223 мар. 2023 г.4
-2.63%19 дек. 2022 г.125 янв. 2023 г.512 янв. 2023 г.17
-2.47%16 мар. 2023 г.116 мар. 2023 г.117 мар. 2023 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF составляет 1.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
3.96%
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)