PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US82889N6572

Эмитент

Simplify

Дата выпуска

14 нояб. 2022 г.

Категория

Intermediate Core Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TUA составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TUA: 0.16%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TUA с TYA TUA с IEF TUA с CDX TUA с BUCK TUA с RINF TUA с SHY TUA с SVOL TUA с SPY TUA с BND TUA с VTIP
Популярные сравнения:
TUA с TYA TUA с IEF TUA с CDX TUA с BUCK TUA с RINF TUA с SHY TUA с SVOL TUA с SPY TUA с BND TUA с VTIP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56%
35.19%
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF показал доход в 6.16% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев.


TUA

С начала года

6.16%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-0.06%

1 год

7.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TUA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.80%2.44%0.97%1.82%6.16%
2024-0.17%-4.00%-0.46%-3.98%1.49%1.47%4.18%2.62%2.12%-5.14%-0.36%-0.97%-3.59%
20232.03%-5.56%7.51%-0.20%-3.77%-5.76%-0.44%0.19%-2.59%-0.18%3.74%3.83%-2.04%
2022-0.12%-0.70%-0.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TUA составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TUA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUA, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
TUA: 0.90
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино TUA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
TUA: 1.34
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега TUA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TUA: 1.16
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара TUA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TUA: 0.50
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина TUA, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
TUA: 1.69
^GSPC: 1.15

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.25
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.03$1.10$1.12$0.04

Дивидендный доход

4.61%5.19%4.83%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.00$0.15
2024$0.10$0.10$0.02$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.08$0.10$0.10$0.10$1.10
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.00$0.10$0.10$0.12$1.12
2022$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.93%
-12.17%
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF показал максимальную просадку в 15.85%, зарегистрированную 17 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF составляет 5.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.85%27 мар. 2023 г.14217 окт. 2023 г.
-9.27%19 янв. 2023 г.348 мар. 2023 г.313 мар. 2023 г.37
-2.81%20 мар. 2023 г.221 мар. 2023 г.223 мар. 2023 г.4
-2.63%19 дек. 2022 г.125 янв. 2023 г.512 янв. 2023 г.17
-2.47%16 мар. 2023 г.116 мар. 2023 г.117 мар. 2023 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.98%
7.38%
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab