- ISIN
- US82889N6572
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 14 нояб. 2022 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $757M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) снизился на 5.4% с начала года. Текущая цена акции TUA — $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) показал доход в -5.38% с начала года и -1.78% за последние 12 месяцев.
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TUA по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.08%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TUA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.52% | 1.38% | -4.04% | -0.67% | -0.79% | -0.80% | -5.38% | ||||||
| 2025 | 0.80% | 2.44% | 0.97% | 2.78% | -2.89% | 1.66% | -2.18% | 2.85% | -0.23% | 0.23% | 0.73% | 0.06% | 7.27% |
| 2024 | -0.17% | -4.00% | -0.46% | -3.98% | 1.49% | 1.47% | 4.18% | 2.62% | 2.12% | -5.14% | -0.36% | -0.97% | -3.59% |
| 2023 | 2.03% | -5.56% | 7.51% | -0.20% | -3.77% | -5.76% | -0.44% | 0.19% | -2.59% | -0.18% | 3.74% | 3.83% | -2.04% |
| 2022 | -0.11% | -0.70% | -0.81% |
Метрики бенчмарка
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF has an annualized alpha of 0.39%, beta of -0.06, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2022.
- This ETF participated in 45.59% of S&P 500 Index downside but only 9.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.06 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- -0.06
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.21%
- Участие в снижении
- 45.59%
Комиссия
Комиссия TUA составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TUA имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TUA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.93 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 13.52 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.84 | $1.10 | $1.12 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.56% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.06 | $0.03 | $0.05 | $0.11 | $0.84 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.02 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.10 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $1.12 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF показал максимальную просадку в 15.85%, зарегистрированную 17 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF составляет 10.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -15.85%окт. 2023 г. | 6mo 24d | — | 3y 2moмарт 2023 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -9.27%март 2023 г. | 1mo 18d | 5d | 1mo 23dянв. 2023 г. - март 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.81%март 2023 г. | 1d | 2d | 3dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.63%янв. 2023 г. | 17d | 7d | 24dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.47%март 2023 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| TUA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -56.78% | +40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -9.10% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -18.90% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -0.74% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -10.72% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.97% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TUA
Добавьте Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TUA