PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS82889N6572
ЭмитентSimplify
Дата выпуска14 нояб. 2022 г.
КатегорияIntermediate Core Bond
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия TUA составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TUA с IEF, TUA с TYA, TUA с CDX, TUA с BUCK, TUA с RINF, TUA с SHY, TUA с SVOL, TUA с VTIP, TUA с BND, TUA с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.99%
50.20%
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF показал доход в -3.24% с начала года и 3.79% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.24%25.70%
1 месяц-2.53%3.51%
6 месяцев3.83%14.80%
1 год3.79%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TUA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.17%-4.00%-0.46%-3.98%1.49%1.47%4.18%2.62%2.12%-5.14%-3.24%
20232.03%-5.56%7.51%-0.20%-3.77%-5.76%-0.44%0.19%-2.59%-0.18%3.74%3.83%-2.04%
2022-0.12%-0.70%-0.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TUA среди ETFs на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TUA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUA, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TUA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TUA, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TUA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TUA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TUA, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
2.97
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$1.12$1.12$0.04

Дивидендный доход

5.20%4.83%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.10$0.10$0.02$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.08$0.10$0.00$0.90
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.00$0.10$0.10$0.12$1.12
2022$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.06%
0
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF показал максимальную просадку в 15.85%, зарегистрированную 17 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF составляет 11.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.85%27 мар. 2023 г.14217 окт. 2023 г.
-9.27%19 янв. 2023 г.348 мар. 2023 г.313 мар. 2023 г.37
-2.81%20 мар. 2023 г.221 мар. 2023 г.223 мар. 2023 г.4
-2.63%19 дек. 2022 г.125 янв. 2023 г.512 янв. 2023 г.17
-2.47%16 мар. 2023 г.116 мар. 2023 г.117 мар. 2023 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF составляет 1.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
3.92%
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)