- ISIN
- US82889N6572
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 14 нояб. 2022 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $660M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 502K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $10.18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) снизился на 5.4% с начала года. Текущая цена акции TUA — $20.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) показал доход в -5.44% с начала года и -4.04% за последние 12 месяцев.
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -5.44%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 0.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TUA по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.08%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TUA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.52% | 1.38% | -4.04% | -0.67% | -0.79% | -1.06% | -0.78% | 0.99% | -5.44% | ||||
| 2025 | 0.80% | 2.44% | 0.97% | 2.78% | -2.89% | 1.66% | -2.18% | 2.85% | -0.23% | 0.23% | 0.73% | 0.06% | 7.27% |
| 2024 | -0.17% | -4.00% | -0.46% | -3.98% | 1.49% | 1.47% | 4.18% | 2.62% | 2.12% | -5.14% | -0.36% | -0.97% | -3.59% |
| 2023 | 2.03% | -5.56% | 7.51% | -0.20% | -3.77% | -5.76% | -0.44% | 0.19% | -2.59% | -0.18% | 3.74% | 3.83% | -2.04% |
| 2022 | -0.13% | -0.70% | -0.83% |
Метрики бенчмарка
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF has an annualized alpha of 0.16%, beta of -0.05, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2022.
- This ETF participated in 47.16% of S&P 500 Index downside but only 9.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.16%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.61%
- Участие в снижении
- 47.16%
Комиссия
Комиссия TUA составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TUA имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 4% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.50 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 10.58 | -11.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.84 | $1.10 | $1.12 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.09% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.30 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.06 | $0.03 | $0.05 | $0.11 | $0.84 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.02 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.10 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $1.12 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF показал максимальную просадку в 15.85%, зарегистрированную 17 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF составляет 10.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.85%окт. 2023 г. | 6mo 24d | — | 3y 4moмарт 2023 г. - сейчас | — |
-9.27%март 2023 г. | 1mo 18d | 5d | 1mo 23dянв. 2023 г. - март 2023 г. | — |
-2.81%март 2023 г. | 1d | 2d | 3dмарт 2023 г. - март 2023 г. | — |
-2.63%янв. 2023 г. | 17d | 7d | 24dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. | — |
-2.47%март 2023 г. | 1d | 1d | 1dмарт 2023 г. - март 2023 г. | — |
Показатели просадок
| TUA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -56.78% | +40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -9.10% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -18.90% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -0.17% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -10.69% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.14% | +1.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TUA
Добавьте Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TUA