PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TUA с TYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUA с TYA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA).

TUA и TYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или TYA.

Корреляция

Корреляция между TUA и TYA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TUA и TYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUA:

0.66

TYA:

0.24

Коэф-т Сортино

TUA:

1.04

TYA:

0.55

Коэф-т Омега

TUA:

1.13

TYA:

1.06

Коэф-т Кальмара

TUA:

0.40

TYA:

0.11

Коэф-т Мартина

TUA:

1.32

TYA:

0.55

Индекс Язвы

TUA:

4.74%

TYA:

9.41%

Дневная вол-ть

TUA:

9.06%

TYA:

17.34%

Макс. просадка

TUA:

-15.85%

TYA:

-51.15%

Текущая просадка

TUA:

-8.71%

TYA:

-42.87%

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у TYA с доходностью 6.00%.

TUA

С начала года

3.02%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TYA

С начала года

6.00%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

4.13%

1 год

4.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TUA и TYA

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TYA в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TUA и TYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг риск-скорректированной доходности TUA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
TYA
Ранг риск-скорректированной доходности TYA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TUA c TYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа TYA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и TYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и TYA

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности TYA в 4.46%

TTM2024202320222021
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		4.67%5.19%4.83%0.15%0.00%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		4.46%4.84%4.29%2.24%0.11%

Просадки

Сравнение просадок TUA и TYA

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и TYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и TYA

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.88%, в то время как у Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...