Сравнение TUA с TYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA).
TUA и TYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и TYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и TYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у TYA с доходностью -2.53%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и TYA
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TYA в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TUA vs. TYA — Ранг доходности на риск
TUA
TYA
Сравнение TUA c TYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | TYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.13 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.29 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.30 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.71 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.13 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.50 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TUA и TYA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и TYA
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности TYA в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и TYA
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и TYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -51.15% | +35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -8.86% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -39.92% | +31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -35.67% | +27.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.67% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и TYA
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 3.08%, в то время как у Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 5.09% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 8.55% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 14.39% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 20.82% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 20.82% | -9.89% |