Сравнение TUA с TYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA).
TUA и TYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или TYA.
Корреляция
Корреляция между TUA и TYA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TUA и TYA
Основные характеристики
TUA:
-0.46
TYA:
-0.59
TUA:
-0.58
TYA:
-0.73
TUA:
0.93
TYA:
0.92
TUA:
-0.27
TYA:
-0.21
TUA:
-0.78
TYA:
-1.20
TUA:
5.41%
TYA:
8.42%
TUA:
9.21%
TYA:
17.08%
TUA:
-15.84%
TYA:
-51.15%
TUA:
-12.10%
TYA:
-46.52%
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у TYA с доходностью -10.33%.
TUA
-4.36%
0.10%
0.96%
-4.21%
N/A
N/A
TYA
-10.33%
-3.02%
-5.52%
-10.08%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и TYA
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TYA в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TUA c TYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и TYA
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что сопоставимо с доходностью TYA в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 5.23% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.88% | 4.29% | 2.24% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и TYA
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.84%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и TYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и TYA
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.17%, в то время как у Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.