Сравнение TUA с TYA
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.22%/yr vs -1.67%/yr for TYA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TUA charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for TYA.
Доходность
Сравнение доходности TUA и TYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUA показывает доходность -5.56%, а TYA немного ниже – -5.68%.
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -5.68%
- С начала года
- -5.68%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и TYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.68% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -0.51% |
Correlation
The correlation between TUA and TYA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between TUA and TYA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. TYA — Ранг доходности на риск
TUA
TYA
Сравнение TUA c TYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | TYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.03 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.06 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и TYA
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и TYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -51.15% | +35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -11.80% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -20.94% | +11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -41.86% | +31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -35.95% | +27.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.13% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и TYA
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.57%, в то время как у Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 3.96% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 9.52% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 12.58% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 20.42% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 20.42% | -9.72% |
Сравнение комиссий TUA и TYA
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии TYA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и TYA
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности TYA в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.74% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TUA and TYA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TYA has higher volatility (3.96%) compared to TUA (2.57%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs TYA's -51.15%.
On 3-year performance, TUA leads with 0.22% vs -1.67% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUA has performed better with a 0.22% return vs -1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
TYA has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 3.33% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while TYA is Government Bonds. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.15% for TYA.
TYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и TYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор