PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с TYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с TYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs -2.37%/yr for TYA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TUA charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for TYA.

Доходность

Сравнение доходности TUA и TYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUA показывает доходность -4.96%, а TYA немного выше – -4.81%.

TUA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.21%
3 года*
-0.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

TYA

1 день
0.28%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-5.78%
1 год
0.21%
3 года*
-2.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и TYA

2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-4.96%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-4.81%14.38%-9.63%-2.23%-2.29%

Correlation

The correlation between TUA and TYA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between TUA and TYA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUA и TYA

Секторы
TUA
TYA

Финансовые услуги

13.6%
24.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TUA
13.6%
TYA
24.7%

Сырьевые материалы

TUA

-

TYA

-

Коммуникационные услуги

TUA

-

TYA

-

Потребительский циклический сектор

TUA

-

TYA

-

Потребительский защитный сектор

TUA

-

TYA

-

Энергетика

TUA

-

TYA

-

Здравоохранение

TUA

-

TYA

-

Промышленность

TUA

-

TYA

-

Недвижимость

TUA

-

TYA

-

Технологии

TUA

-

TYA

-

Коммунальные услуги

TUA

-

TYA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWOTUA с VGUS
Часто сравнивают с TYA:
TYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPYTYA с BUCK

Доходность на риск

TUA vs. TYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c TYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUATYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.02

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.12

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.02

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

0.05

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUA vs. TYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа TYA равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и TYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUATYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.02

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.51

+0.39

Просадки

Сравнение просадок TUA и TYA

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и TYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUATYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-51.15%

+35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-11.80%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-22.41%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-41.33%

+31.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-35.85%

+27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.21%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и TYA

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.00%, в то время как у Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUATYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

4.09%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

8.82%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

12.91%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

20.56%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

20.56%

-9.80%

Сравнение комиссий TUA и TYA

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии TYA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и TYA

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности TYA в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.54%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.86%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TUA and TYA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TYA has higher volatility (4.09%) compared to TUA (2.00%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs TYA's -51.15%.

On 3-year performance, TUA leads with -0.77% vs -2.37% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUA has performed better with a -0.77% return vs -2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.

TYA has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.54% for TUA.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while TYA is Government Bonds. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.15% for TYA.

TYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и TYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор