Сравнение TUA с TYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA).
TUA и TYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TUA или TYA.
Основные характеристики
| TUA | TYA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.80% | 6.78% |
| Дох-ть за 1 год | 11.10% | 15.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 11.01% | 19.88% |
| Макс. просадка | -15.85% | -51.15% |
| Текущая просадка | -4.59% | -36.32% |
Корреляция
Корреляция между TUA и TYA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TUA и TYA
С начала года, TUA показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у TYA с доходностью 6.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и TYA
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TYA в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TUA c TYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и TYA
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности TYA в 3.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.47% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.99% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и TYA
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и TYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и TYA
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.38%, в то время как у Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.