Сравнение TUA с UTWO
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while UTWO is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. TUA is actively managed, while UTWO is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.02%/yr vs 3.89%/yr for UTWO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TUA charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for UTWO.
Доходность
Сравнение доходности TUA и UTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у UTWO с доходностью 0.44%.
TUA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.44% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | 0.38% |
Correlation
The correlation between TUA and UTWO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between TUA and UTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. UTWO — Ранг доходности на риск
TUA
UTWO
Сравнение TUA c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.06 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.66 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и UTWO
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и UTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -2.04% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -0.90% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -1.08% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -0.27% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -0.48% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.26% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и UTWO
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 0.49% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 1.01% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 1.37% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 2.07% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 2.07% | +8.68% |
Сравнение комиссий TUA и UTWO
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии UTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и UTWO
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности UTWO в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.56% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.49% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TUA and UTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TUA has higher volatility (2.76%) compared to UTWO (0.49%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs UTWO's -2.04%.
On 3-year performance, UTWO leads with 3.89% vs 0.02% for TUA. On fees, UTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTWO has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UTWO has performed better with a 3.89% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
TUA has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.49% for UTWO.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while UTWO is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.15% for UTWO.
UTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и UTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор