Сравнение TUA с UTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO).
TUA и UTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и UTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.28% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у UTWO с доходностью 0.20%.
TUA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и UTWO
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии UTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TUA vs. UTWO — Ранг доходности на риск
TUA
UTWO
Сравнение TUA c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 2.27 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 3.61 | -3.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.81 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 13.43 | -13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.27 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.48 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между TUA и UTWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и UTWO
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности UTWO в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и UTWO
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и UTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -2.04% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -0.90% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -0.50% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -0.49% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.25% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и UTWO
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.54% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 0.87% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 1.51% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 2.10% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 2.10% | +8.82% |