PortfoliosLab logo
Сравнение TUA с RINF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TUA и RINF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности TUA и RINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19%
4.56%
TUA
RINF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TUA:

1.10

RINF:

0.33

Коэф-т Сортино

TUA:

1.66

RINF:

0.50

Коэф-т Омега

TUA:

1.20

RINF:

1.06

Коэф-т Кальмара

TUA:

0.61

RINF:

0.33

Коэф-т Мартина

TUA:

2.09

RINF:

1.24

Индекс Язвы

TUA:

4.66%

RINF:

2.04%

Дневная вол-ть

TUA:

8.85%

RINF:

7.63%

Макс. просадка

TUA:

-15.85%

RINF:

-43.45%

Текущая просадка

TUA:

-6.52%

RINF:

-2.48%

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у RINF с доходностью -0.75%.


TUA

С начала года

5.49%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

3.43%

1 год

10.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RINF

С начала года

-0.75%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

0.50%

1 год

1.58%

5 лет

9.14%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TUA и RINF

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.


График комиссии RINF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RINF: 0.30%
График комиссии TUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TUA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TUA и RINF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг риск-скорректированной доходности TUA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

RINF
Ранг риск-скорректированной доходности RINF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RINF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TUA c RINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TUA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TUA: 1.10
RINF: 0.33
Коэффициент Сортино TUA, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TUA: 1.66
RINF: 0.50
Коэффициент Омега TUA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TUA: 1.20
RINF: 1.06
Коэффициент Кальмара TUA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TUA: 0.61
RINF: 0.33
Коэффициент Мартина TUA, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TUA: 2.09
RINF: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа RINF равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и RINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.33
TUA
RINF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и RINF

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что сопоставимо с доходностью RINF в 4.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
4.56%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
4.53%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TUA и RINF

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и RINF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.52%
-2.48%
TUA
RINF

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и RINF

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.42%
3.05%
TUA
RINF