PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с RINF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TUA и RINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью 1.59%.


TUA

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
-4.76%
С начала года
-5.56%
1 год
-2.69%
3 года*
0.22%
5 лет*
10 лет*

RINF

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
1.51%
С начала года
1.59%
1 год
0.71%
3 года*
3.67%
5 лет*
5.64%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и RINF


2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-5.56%7.27%-3.59%-2.04%-0.83%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
1.59%1.64%9.79%0.21%-4.14%

Correlation

The correlation between TUA and RINF is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

ProShares Inflation Expectations ETF

Доходность на риск

TUA vs. RINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина

RINF
Ранг доходности на риск RINF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c RINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TUARINFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.27

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

0.50

-1.31

TUA vs. RINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа RINF равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и RINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUA и RINF

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и RINF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TUARINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-43.51%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-2.60%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-9.62%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-1.42%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-16.33%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.42%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и RINF

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TUARINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.21%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

2.97%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

4.32%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

12.62%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

12.54%

-1.84%

Сравнение комиссий TUA и RINF

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и RINF

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности RINF в 3.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
3.69%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.33%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TUA and RINF have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.57%) compared to RINF (1.21%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs RINF's -43.51%.

On 3-year performance, RINF leads with 3.67% vs 0.22% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, RINF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RINF has performed better with a 3.67% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.

RINF has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.33% for TUA.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while RINF is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.30% for RINF.

RINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и RINF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор