PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с RINF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUA и RINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUA и RINF


2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-3.40%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
-0.49%1.64%9.79%0.21%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью -0.49%.


TUA

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-0.70%
3 года*
-1.88%
5 лет*
10 лет*

RINF

1 день
0.26%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.10%
3 года*
4.16%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

ProShares Inflation Expectations ETF

Сравнение комиссий TUA и RINF

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.


Доходность на риск

TUA vs. RINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 1010
Ранг коэф-та Мартина

RINF
Ранг доходности на риск RINF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c RINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUARINFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.39

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

0.59

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.40

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

0.75

-1.04

TUA vs. RINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа RINF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и RINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUARINFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.39

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.07

-0.15

Корреляция

Корреляция между TUA и RINF составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и RINF

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности RINF в 3.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.75%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
3.81%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%

Просадки

Сравнение просадок TUA и RINF

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и RINF.


Загрузка...

Показатели просадок


TUARINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-43.51%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-2.60%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-1.62%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-16.65%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.40%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и RINF

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUARINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.23%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

2.72%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

5.44%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

12.94%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

12.66%

-1.73%