Сравнение TUA с RINF
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while RINF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. TUA is actively managed, while RINF is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.22%/yr vs 3.67%/yr for RINF. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for RINF.
Доходность
Сравнение доходности TUA и RINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью 1.59%.
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RINF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам TUA и RINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 1.59% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | -4.14% |
Correlation
The correlation between TUA and RINF is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. RINF — Ранг доходности на риск
TUA
RINF
Сравнение TUA c RINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | RINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.27 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.50 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и RINF
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и RINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -43.51% | +27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -2.60% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -9.62% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -1.42% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -16.33% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.42% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и RINF
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 1.21% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 2.97% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 4.32% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 12.62% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 12.54% | -1.84% |
Сравнение комиссий TUA и RINF
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и RINF
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности RINF в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.69% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and RINF have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.57%) compared to RINF (1.21%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs RINF's -43.51%.
On 3-year performance, RINF leads with 3.67% vs 0.22% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, RINF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RINF has performed better with a 3.67% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.
RINF has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.33% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while RINF is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.30% for RINF.
RINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и RINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор