Сравнение TUA с RINF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF).
TUA и RINF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и RINF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и RINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | -0.49% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | -4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью -0.49%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RINF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и RINF
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.
Доходность на риск
TUA vs. RINF — Ранг доходности на риск
TUA
RINF
Сравнение TUA c RINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | RINF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.39 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.59 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.40 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.75 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.39 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.07 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TUA и RINF составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и RINF
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности RINF в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.81% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и RINF
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и RINF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -43.51% | +27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -2.60% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -1.62% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -16.65% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.40% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и RINF
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 1.23% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 2.72% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 5.44% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 12.94% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 12.66% | -1.73% |