PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с RINF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с RINF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while RINF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. TUA is actively managed, while RINF is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 4.69%/yr for RINF. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for RINF.

Доходность

Сравнение доходности TUA и RINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью 2.46%.

TUA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.21%
3 года*
-0.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

RINF

1 день
0.09%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.13%
3 года*
4.69%
5 лет*
5.45%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и RINF

2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-4.96%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		2.46%1.64%9.79%0.21%-4.25%

Correlation

The correlation between TUA and RINF is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

-0.37

Сравнение распределения секторов TUA и RINF

Секторы
TUA
RINF

Финансовые услуги

13.6%
76.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TUA
13.6%
RINF
76.3%

Сырьевые материалы

TUA

-

RINF

-

Коммуникационные услуги

TUA

-

RINF

-

Потребительский циклический сектор

TUA

-

RINF

-

Потребительский защитный сектор

TUA

-

RINF

-

Энергетика

TUA

-

RINF

-

Здравоохранение

TUA

-

RINF

-

Промышленность

TUA

-

RINF

-

Недвижимость

TUA

-

RINF

-

Технологии

TUA

-

RINF

-

Коммунальные услуги

TUA

-

RINF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

ProShares Inflation Expectations ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с UTWOTUA с VGUS
Часто сравнивают с RINF:
RINF с COMM.LRINF с TYARINF с IEFRINF с IRVHRINF с TIPZRINF с SPYRINF с STIP

Доходность на риск

TUA vs. RINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина
RINF
Ранг доходности на риск RINF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c RINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUARINFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.71

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.04

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.21

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

2.31

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUA vs. RINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа RINF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и RINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUARINFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.71

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.08

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TUA и RINF

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и RINF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUARINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-43.51%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-2.60%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-9.62%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-0.57%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-16.45%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.36%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и RINF

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUARINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.17%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

2.78%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

4.49%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

12.82%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

12.57%

-1.81%

Сравнение комиссий TUA и RINF

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и RINF

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности RINF в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		3.70%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.54%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUA and RINF have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.00%) compared to RINF (1.17%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs RINF's -43.51%.

On 3-year performance, RINF leads with 4.69% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, RINF has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RINF has performed better with a 4.69% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.

RINF has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 3.54% for TUA.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while RINF is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.30% for RINF.

RINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и RINF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор