Сравнение TUA с UGA
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. TUA is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 20.80%/yr for UGA. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности TUA и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам TUA и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 0.33% |
Correlation
The correlation between TUA and UGA is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | -0.21 |
The correlation between TUA and UGA shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. UGA — Ранг доходности на риск
TUA
UGA
Сравнение TUA c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 5.37 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 12.86 | -13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.27 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.12 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TUA и UGA
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -86.59% | +70.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -14.88% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -26.68% | +17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -14.75% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -36.76% | +28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 6.20% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и UGA
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.00%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 11.64% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 30.48% | -25.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 35.27% | -28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 34.40% | -23.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 37.27% | -26.51% |
Сравнение комиссий TUA и UGA
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и UGA
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and UGA have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.64%) compared to TUA (2.00%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 20.80% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 20.80% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
TUA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for UGA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор