Сравнение TUA с UGA
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. TUA is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.22%/yr vs 21.50%/yr for UGA. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности TUA и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам TUA и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 0.15% |
Correlation
The correlation between TUA and UGA is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | -0.21 |
The correlation between TUA and UGA shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. UGA — Ранг доходности на риск
TUA
UGA
Сравнение TUA c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.23 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 11.76 | -12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и UGA
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -86.59% | +70.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -20.32% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -26.68% | +17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -5.75% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -36.61% | +28.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 7.30% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и UGA
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.57%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 11.35% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 31.71% | -26.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 35.83% | -28.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 34.67% | -23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 37.23% | -26.53% |
Сравнение комиссий TUA и UGA
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и UGA
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and UGA have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to TUA (2.57%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 21.50% vs 0.22% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 21.50% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
TUA has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for UGA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор