PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TUA и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.


TUA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.21%
3 года*
-0.77%
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и UGA


2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-4.96%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
UGA
United States Gasoline Fund LP
70.69%-2.00%3.77%1.27%0.33%

Correlation

The correlation between TUA and UGA is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

-0.21

The correlation between TUA and UGA shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

TUA vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUAUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

5.37

-5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

12.86

-13.73

TUA vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUAUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.27

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.12

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TUA и UGA

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TUAUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-86.59%

+70.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-14.88%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-26.68%

+17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-14.75%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-36.76%

+28.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

6.20%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и UGA

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.00%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TUAUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

11.64%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

30.48%

-25.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

35.27%

-28.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

34.40%

-23.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

37.27%

-26.51%

Сравнение комиссий TUA и UGA

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и UGA

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.54%3.84%5.19%4.83%0.15%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TUA and UGA have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to TUA (2.00%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, UGA leads with 20.80% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UGA has performed better with a 20.80% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

TUA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for UGA.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор