Сравнение TUA с UCO
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). TUA is actively managed, while UCO is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 24.38%/yr for UCO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности TUA и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам TUA и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | -7.56% |
Correlation
The correlation between TUA and UCO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | -0.19 |
The correlation between TUA and UCO shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. UCO — Ранг доходности на риск
TUA
UCO
Сравнение TUA c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.34 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.32 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.03 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.34 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TUA и UCO
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -99.95% | +84.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -34.77% | +28.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -50.38% | +41.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -99.26% | +89.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -85.49% | +77.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 18.34% | -15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и UCO
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.00%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 20.99% | -18.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 46.57% | -41.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 57.26% | -50.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 59.81% | -49.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 71.35% | -60.59% |
Сравнение комиссий TUA и UCO
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и UCO
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and UCO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to TUA (2.00%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs UCO's -99.95%.
On 3-year performance, UCO leads with 24.38% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UCO has performed better with a 24.38% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
TUA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for UCO.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.95% for UCO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор