Сравнение TUA с MTBA
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, TUA returned -3.57% vs 4.72% for MTBA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUA charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности TUA и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью 0.49%.
TUA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.38% | 7.27% | -3.59% | 6.20% |
MTBA Simplify MBS ETF | 0.49% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
Correlation
The correlation between TUA and MTBA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between TUA and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. MTBA — Ранг доходности на риск
TUA
MTBA
Сравнение TUA c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.68 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.27 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и MTBA
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -3.48% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -2.82% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -0.90% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -0.81% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.90% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и MTBA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.01% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 2.61% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 3.12% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 3.95% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 3.95% | +6.80% |
Сравнение комиссий TUA и MTBA
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и MTBA
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности MTBA в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.03% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.32% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and MTBA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.66%) compared to MTBA (1.01%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, MTBA leads with 4.72% vs -3.57% for TUA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.72% return vs -3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
MTBA has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 3.32% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.15% for MTBA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор