Сравнение TUA с MAXI
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 12.72%/yr for MAXI. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности TUA и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | 2.50% |
Correlation
The correlation between TUA and MAXI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | -0.04 |
The correlation between TUA and MAXI shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TUA и MAXI
Секторы
TUA
MAXI
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TUA
MAXI
-
Сырьевые материалы
TUA
-
MAXI
-
Коммуникационные услуги
TUA
-
MAXI
-
Потребительский циклический сектор
TUA
-
MAXI
Потребительский защитный сектор
TUA
-
MAXI
-
Энергетика
TUA
-
MAXI
-
Здравоохранение
TUA
-
MAXI
-
Промышленность
TUA
-
MAXI
-
Недвижимость
TUA
-
MAXI
-
Технологии
TUA
-
MAXI
-
Коммунальные услуги
TUA
-
MAXI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. MAXI — Ранг доходности на риск
TUA
MAXI
Сравнение TUA c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.91 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.42 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.93 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.30 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок TUA и MAXI
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -67.12% | +51.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -67.12% | +60.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -67.12% | +57.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -67.12% | +57.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -18.80% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 42.96% | -40.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.00%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 11.13% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 44.80% | -39.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 65.74% | -58.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 63.80% | -53.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 63.80% | -53.04% |
Сравнение комиссий TUA и MAXI
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и MAXI
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности MAXI в 68.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and MAXI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to TUA (2.00%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs MAXI's -67.12%.
On 3-year performance, MAXI leads with 12.72% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 12.72% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 3.54% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.97% for MAXI.
TUA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор