Сравнение TUA с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
TUA и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.28% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -34.02% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | 2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -34.02%.
TUA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- -64.31%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и MAXI
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
TUA vs. MAXI — Ранг доходности на риск
TUA
MAXI
Сравнение TUA c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | -0.57 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | -0.53 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.61 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.16 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.57 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.32 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TUA и MAXI составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и MAXI
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности MAXI в 72.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 72.10% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и MAXI
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -66.78% | +50.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -66.78% | +60.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -66.55% | +58.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -16.76% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 35.22% | -33.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 3.08%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 14.46% | -11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 53.58% | -49.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 76.25% | -68.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 64.45% | -53.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 64.45% | -53.53% |