Сравнение TUA с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
TUA и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.14% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у IBTM с доходностью -0.14%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и IBTM
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TUA vs. IBTM — Ранг доходности на риск
TUA
IBTM
Сравнение TUA c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.80 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.19 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.41 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 3.94 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.80 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.22 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TUA и IBTM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и IBTM
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности IBTM в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и IBTM
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -13.60% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -2.85% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -2.03% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -4.95% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.02% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и IBTM
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 1.54% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 2.72% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 4.77% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 7.68% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 7.68% | +3.25% |