Сравнение IBTM с MAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG).
IBTM и MAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTM и MAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTM и MAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 3.25% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | -0.07% | 7.28% | 1.81% | 4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у MAGG с доходностью -0.07%.
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM и MAGG
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MAGG в 0.40%.
Доходность на риск
IBTM vs. MAGG — Ранг доходности на риск
IBTM
MAGG
Сравнение IBTM c MAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM | MAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.06 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.98 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 5.09 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.06 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.08 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между IBTM и MAGG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и MAGG
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности MAGG в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.58% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM и MAGG
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки MAGG в -4.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и MAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTM | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -4.56% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.53% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.74% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -1.24% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.98% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и MAGG
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) имеют волатильность 1.54% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTM | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.54% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.99% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.50% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 4.82% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 4.82% | +2.87% |