PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTM с FSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTM с FSEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).

IBTM и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTM и FSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTM и FSEC

2026 (YTD)2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.01%8.06%-0.14%3.48%-4.63%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.26%8.33%2.40%5.22%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, IBTM показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.26%.

IBTM

1 день
0.24%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.15%
3 года*
2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.28%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с BAMBIBTM с MAGGIBTM с PABIBTM с FIGBIBTM с IBTOIBTM с PCRBIBTM с PIFI
Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND

Сравнение комиссий IBTM и FSEC

IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.

FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTM vs. FSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM c FSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTMFSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.83

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.20

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.31

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

3.57

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTM vs. FSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEC равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM и FSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTMFSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.05

+0.17

Корреляция

Корреляция между IBTM и FSEC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM и FSEC

Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FSEC в 4.43%

TTM20252024202320222021
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.91%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%

Просадки

Сравнение просадок IBTM и FSEC

Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и FSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTMFSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-17.97%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-4.08%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.79%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.82%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.50%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM и FSEC

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTMFSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.92%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

3.38%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

6.42%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

6.72%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

6.68%

+1.01%