Сравнение IBTM с PAB
IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) and PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTM is passively managed, while PAB is actively managed. Over the past 3 years, IBTM returned 3.42%/yr vs 4.68%/yr for PAB. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. IBTM charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for PAB.
Доходность
Сравнение доходности IBTM и PAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PAB с доходностью 0.26%.
IBTM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.38%
PAB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.26%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.20M | $2.49M | $2.82M | |
| $402.44K | $328.89K | $1.06M |
Сравнение доходности по годам IBTM и PAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.30% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -5.01% |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.26% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -3.04% |
Correlation
The correlation between IBTM and PAB is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between IBTM and PAB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM vs. PAB — Ранг доходности на риск
IBTM
PAB
Сравнение IBTM c PAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTM | PAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.00 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 2.47 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTM и PAB
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки PAB в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и PAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM | PAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -19.27% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.86% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.33% | -5.02% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.61% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -7.63% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.15% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и PAB
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 0.93%, в то время как у PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM | PAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.15% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 3.12% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.76% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 6.21% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 6.10% | +1.34% |
Сравнение комиссий IBTM и PAB
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PAB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и PAB
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PAB в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.94% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.62% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IBTM and PAB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PAB has higher volatility (1.15%) compared to IBTM (0.93%). In terms of maximum drawdown, IBTM dropped -13.60% vs PAB's -19.27%.
On 3-year performance, PAB leads with 4.68% vs 3.42% for IBTM. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTM has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PAB has performed better with a 4.68% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for PAB.
PAB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.94% for IBTM.
They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.07% for IBTM and 0.19% for PAB.
PAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTM и PAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор