Сравнение IBTM с PCRB
IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. IBTM is passively managed, while PCRB is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IBTM charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности IBTM и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTM и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.31% | 8.06% | -0.14% | -0.51% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 2.40% |
Correlation
The correlation between IBTM and PCRB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between IBTM and PCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM vs. PCRB — Ранг доходности на риск
IBTM
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBTM c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTM | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTM и PCRB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и PCRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | — | — |
Сравнение комиссий IBTM и PCRB
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и PCRB
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как PCRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.94% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM and PCRB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 3.94% for IBTM.
They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.07% for IBTM and 0.35% for PCRB.
Подберите оптимальное распределение для IBTM и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор