PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTM с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTM с PIFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) and PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTM is passively managed, while PIFI is actively managed. Over the past 3 years, IBTM returned 2.68%/yr vs 3.73%/yr for PIFI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IBTM charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for PIFI.

Доходность

Сравнение доходности IBTM и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTM показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью -0.13%.

IBTM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.81%
1 год
3.93%
3 года*
2.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.14%
1 год
3.48%
3 года*
3.73%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTM и PIFI

2026 (YTD)2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.50%8.06%-0.14%3.48%-4.63%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		-0.13%6.29%2.52%4.61%-1.58%

Correlation

The correlation between IBTM and PIFI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.96

The correlation between IBTM and PIFI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с PABIBTM с BAMBIBTM с PCRBIBTM с MAGGIBTM с FSECIBTM с FIGBIBTM с IBTO
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с NUAGPIFI с IBTOPIFI с UNIYPIFI с MAGGPIFI с IBGAPIFI с AGGH

Доходность на риск

IBTM vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTMPIFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.34

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.03

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.81

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

5.24

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTM vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIFI равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTMPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IBTM и PIFI

Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и PIFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTMPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-10.59%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-1.93%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.86%

-2.75%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.45%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.23%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.66%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM и PIFI

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что IBTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTMPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.81%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

1.83%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

2.61%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

3.66%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

3.48%

+4.08%

Сравнение комиссий IBTM и PIFI

IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM и PIFI

Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности PIFI в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.95%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.76%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IBTM and PIFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBTM has higher volatility (1.20%) compared to PIFI (0.81%). In terms of maximum drawdown, IBTM dropped -13.60% vs PIFI's -10.59%.

On 3-year performance, PIFI leads with 3.73% vs 2.68% for IBTM. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIFI has performed better with a 3.73% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.

IBTM has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.76% for PIFI.

They also come from different issuers: iShares and ClearShares. Their fees differ too: 0.07% for IBTM and 0.45% for PIFI.

PIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTM и PIFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор