PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTM с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTM с PIFI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).

IBTM и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTM и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTM и PIFI

2026 (YTD)2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.01%8.06%-0.14%3.48%-4.63%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.11%6.29%2.52%4.61%-1.58%

Доходность по периодам

С начала года, IBTM показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.11%.

IBTM

1 день
0.24%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.15%
3 года*
2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.15%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с BAMBIBTM с MAGGIBTM с PABIBTM с FIGBIBTM с IBTOIBTM с PCRBIBTM с FSEC
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с FSECPIFI с IBTOPIFI с MAGGPIFI с UNIYPIFI с AGGH

Сравнение комиссий IBTM и PIFI

IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTM vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTMPIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.44

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.16

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.28

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

8.00

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTM vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PIFI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTMPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.44

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.24

-0.02

Корреляция

Корреляция между IBTM и PIFI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM и PIFI

Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности PIFI в 3.75%

TTM20252024202320222021
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.91%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок IBTM и PIFI

Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и PIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTMPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-10.59%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-1.85%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.21%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.29%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.53%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM и PIFI

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что IBTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTMPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.11%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

1.77%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

2.88%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

3.64%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

3.51%

+4.18%