- ISIN
- US46436E2963
- CUSIP
- 46436E296
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 6 июл. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE 2032 Maturity US Treasury Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $550M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции IBTM — $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) показал доход в -0.45% с начала года и 2.87% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IBTM по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IBTM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | 2.02% | -1.91% | -0.16% | -0.03% | -0.24% | -0.45% | ||||||
| 2025 | 0.63% | 2.62% | 0.46% | 1.17% | -1.02% | 1.49% | -0.55% | 1.67% | 0.35% | 0.60% | 0.92% | -0.49% | 8.06% |
| 2024 | -0.09% | -1.95% | 0.75% | -3.08% | 1.90% | 1.24% | 2.79% | 1.46% | 1.31% | -3.25% | 0.91% | -1.90% | -0.14% |
| 2023 | 3.28% | -3.12% | 3.79% | 0.75% | -1.40% | -1.26% | -0.70% | -0.76% | -3.15% | -1.93% | 4.42% | 3.95% | 3.48% |
| 2022 | 3.41% | -4.09% | -4.79% | -1.94% | 3.75% | -1.13% | -5.01% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF has an annualized alpha of 0.82%, beta of 0.05, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2022.
- This ETF participated in 47.38% of S&P 500 Index downside but only 20.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.82%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 20.43%
- Участие в снижении
- 47.38%
Комиссия
Комиссия IBTM составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBTM имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.46 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 10.92 | -8.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.89 | $0.88 | $0.78 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.95% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.37 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.15 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.78 |
| 2022 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 13.60%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF составляет 2.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -13.60%окт. 2023 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 3yавг. 2022 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.26%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -1.12%янв. 2026 г. | 1mo 23d | 21d | 2mo 14dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.07%нояб. 2025 г. | 13d | 19d | 1mo 2dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.05%июль 2022 г. | 6d | 2d | 8dиюль 2022 г. - июль 2022 г. |
Показатели просадок
| IBTM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -56.78% | +43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -9.10% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | -18.90% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -3.21% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -10.71% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.04% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBTM
Добавьте iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBTM