PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTM с IBTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTM и IBTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTM показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.58%.


IBTM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.81%
1 год
3.93%
3 года*
2.68%
5 лет*
10 лет*

IBTO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.02%
1 год
4.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTM и IBTO


2026 (YTD)202520242023
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
-0.50%8.06%-0.14%1.77%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
-0.58%8.23%-0.87%1.71%

Correlation

The correlation between IBTM and IBTO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.99

The correlation between IBTM and IBTO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTM vs. IBTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2626
Ранг коэф-та Мартина

IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM c IBTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTMIBTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

3.21

+0.29

IBTM vs. IBTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTO равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM и IBTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTMIBTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.91

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IBTM и IBTO

Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и IBTO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTMIBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-8.36%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.66%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.63%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.37%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.26%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM и IBTO

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.20%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTMIBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.32%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

3.02%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

4.46%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

6.61%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

6.61%

+0.95%

Сравнение комиссий IBTM и IBTO

И IBTM, и IBTO имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM и IBTO

Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IBTO в 4.15%


ПозицияTTM2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
3.95%3.87%3.96%3.39%1.38%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
4.15%4.05%4.23%1.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, IBTM and IBTO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBTO has higher volatility (1.32%) compared to IBTM (1.20%). In terms of maximum drawdown, IBTM dropped -13.60% vs IBTO's -8.36%.

On 1-year performance, IBTO leads with 4.04% vs 3.93% for IBTM. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IBTM has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBTO has performed better with a 4.04% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTM and IBTO have the same expense ratio: 0.07% per year.

IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.95% for IBTM.

IBTM tracks ICE 2032 Maturity US Treasury Index, while IBTO tracks ICE 2033 Maturity US Treasury Index.

IBTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTM и IBTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор