Сравнение TUA с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
TUA и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | -3.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и CTA
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
TUA vs. CTA — Ранг доходности на риск
TUA
CTA
Сравнение TUA c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.20 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.36 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.35 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.61 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.20 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между TUA и CTA составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и CTA
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и CTA
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -18.07% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -10.68% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -3.92% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -5.74% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 6.16% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и CTA
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 3.08%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 8.27% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 12.98% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 16.24% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 15.63% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 15.63% | -4.70% |