Сравнение TUA с CTA
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.22%/yr vs 8.18%/yr for CTA. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности TUA и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 0.06%.
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.06% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | -4.31% |
Correlation
The correlation between TUA and CTA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. CTA — Ранг доходности на риск
TUA
CTA
Сравнение TUA c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.02 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.05 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и CTA
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки CTA в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -20.44% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -20.44% | +13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -20.44% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -17.90% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -5.97% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 7.02% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и CTA
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.57%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 4.99% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 17.97% | -12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 20.59% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 16.63% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 16.63% | -5.93% |
Сравнение комиссий TUA и CTA
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и CTA
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности CTA в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.02% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and CTA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (4.99%) compared to TUA (2.57%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs CTA's -20.44%.
On 3-year performance, CTA leads with 8.18% vs 0.22% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTA has performed better with a 8.18% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.33% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.78% for CTA.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор