Сравнение TUA с CTA
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 11.34%/yr for CTA. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности TUA и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 10.72%.
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 10.72% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | -3.60% |
Correlation
The correlation between TUA and CTA is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. CTA — Ранг доходности на риск
TUA
CTA
Сравнение TUA c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.26 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.28 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.69 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.59 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок TUA и CTA
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -18.07% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -11.00% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -11.23% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -9.15% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -5.68% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.23% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и CTA
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.00%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 7.79% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 17.37% | -12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 20.17% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 16.59% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 16.59% | -5.83% |
Сравнение комиссий TUA и CTA
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и CTA
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности CTA в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.92% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and CTA have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.79%) compared to TUA (2.00%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs CTA's -18.07%.
On 3-year performance, CTA leads with 11.34% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.34% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 3.54% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.78% for CTA.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор