Сравнение TUA с COMT
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. TUA is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.22%/yr vs 12.71%/yr for COMT. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности TUA и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам TUA и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | -4.09% |
Correlation
The correlation between TUA and COMT is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | -0.17 |
The correlation between TUA and COMT shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. COMT — Ранг доходности на риск
TUA
COMT
Сравнение TUA c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.90 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 6.35 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и COMT
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -51.89% | +36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -17.57% | +10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -17.57% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -11.28% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -23.95% | +15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.24% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и COMT
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.57%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 5.91% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 19.67% | -14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 21.54% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 21.20% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 18.85% | -8.15% |
Сравнение комиссий TUA и COMT
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и COMT
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and COMT have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to TUA (2.57%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs COMT's -51.89%.
On 3-year performance, COMT leads with 12.71% vs 0.22% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COMT has performed better with a 12.71% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 3.33% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор